2026 hasta ahora: +28.75R y el mes que cambió cómo medimos

Doscientas veinte operaciones dentro de 2026, SkyAnalyst sube 28.75R. El sistema entró en vivo el 12 de enero con tres operaciones y cerró ese mes en +3.02R. Compuso durante febrero en +6.64R, atravesó un marzo plano, sumó +2.24R en abril y corrió +8.33R en mayo. Al terminar julio la mesa estaba en +31.43R y nunca había tenido un mes perdedor. Entonces agosto devolvió 2.67R, y es el mes más útil del año. Hasta el 1 de sep de 2026, el sistema acumula +28.75R desde el inicio el 12 de enero. Una cuenta simulada de $100,000 arriesgando un 2% por operación se sitúa en $157,519 con dimensionamiento estático. Esa cifra es más baja de lo que era hace cinco semanas, y el motivo por el que es más baja está escrito en este artículo al completo, operación por operación, en la tabla de abajo.

Acto I: demostrar que la cosa funciona siquiera

El primer trimestre trataba sobre si una mesa de cuatro agentes podía producir una ventaja en absoluto. Tres operaciones en enero, 24 en febrero, 35 en marzo. El resultado de febrero, +6.64R, fue el primer mes que pareció un sistema y no una muestra, y marzo devolvió la mayor parte de esa confianza cerrando plano con su mayor recuento de operaciones hasta entonces.

Plano no es un fracaso en esa etapa. Un mes en el punto de equilibrio a lo largo de 35 operaciones, con el riesgo constante y sin ninguna explosión, es la prueba de que la arquitectura de riesgo aguanta bajo una cinta que no coopera. Es el tipo de buena noticia menos emocionante, y es el que importa al principio.

Acto II: la acumulación

De abril a julio es donde se hizo el año. Abril sumó +2.24R en 18 operaciones, mayo corrió +8.33R en 47, y al terminar julio la mesa había alcanzado +31.43R con un 59.1% de acierto y ningún mes perdedor en el registro.

Ese tramo también produjo la mejor operación individual del año, un corto de NAS100 en +3.26R, y consolidó los dos libros que cargarían con todo el año: US30 y NAS100, que entre ambos suman +18.62R del total actual. La mesa no estaba haciendo nada nuevo. Estaba haciendo lo mismo repetidamente, en mercados que lo pagaban.

Acto III: el mes que cambió la instrumentación

Agosto rompió la racha. Cuarenta y cuatro operaciones, 21 ganadoras, -2.67R y un drawdown que alcanzó -9.75R dentro del mes antes de que una racha ganadora de siete operaciones recuperara la mayor parte.

La pérdida se concentró en un solo sitio: un libro largo de GBPUSD que tomó diez operaciones, ganó dos y devolvió 6.18R. Bajo el reporte que habíamos usado todo el año, ese libro no existía como objeto separado. GBPUSD era una fila, con largos y cortos agrupados, y la fila agrupada parecía un instrumento pasando un mal tramo. El 27 de agosto dividimos cada trader en libros largos y cortos independientes, y aquello que no habíamos sido capaces de ver se convirtió en una partida concreta. Ese cambio es lo que compró agosto, y vale más que los 2.67R que costó.