2026 hasta ahora: +28.63R y el peor mes del año, sin recortes

Diez meses y 294 operaciones dentro de 2026, SkyAnalyst va arriba 28.63R, y hace un mes íbamos arriba 38.35R. Hasta el 31 de octubre de 2026, el sistema acumula +28.63R en el año desde el inicio del 12 de enero. Una cuenta simulada de $100,000 con 2% de riesgo por operación está en $157,278.64 con tamaño estático, con 162 ganadoras frente a 132 perdedoras, una tasa de acierto del 55.1%. Octubre está dentro de esas cifras. Perdió 9.71R, el peor mes del año, y dejó el registro apenas por debajo de donde estaba a finales de agosto. La forma del año es fácil de contar, y es menos cómoda que en la última actualización. De enero a julio la mesa construyó +31.43R en 176 operaciones. En los tres meses siguientes hizo 118 operaciones, ganó 58, perdió 60 y devolvió cerca de 2.8R. Agosto perdió 2.67R, septiembre ganó 9.59R y octubre perdió 9.71R. Toda la ganancia del año se hizo en los primeros siete meses. Este artículo no intenta hacer octubre más pequeño de lo que fue. Explica cómo se construyó el registro, qué han mostrado y qué no han mostrado los últimos tres meses, y cuáles de nuestras propias explicaciones sobrevivieron a la prueba. Para juzgar un tramo como este en tus propios instrumentos, mira a SkyAnalyst operar tus mercados.

Acto I: Averiguar si el proceso funciona

El primer trimestre consistió en ver si el sistema podía producir una ventaja antes de pedirle una grande. Enero fue un lanzamiento suave, tres operaciones desde el 12 de enero, todas ganadoras, +3.02R. Febrero fue el primer mes con una muestra real, +6.64R, y el primer mes en que varios traders de instrumento trabajaron el mismo mercado y razonaron sobre él de forma distinta. Marzo fue el mes más activo del trimestre y cerró cerca de plano.

Un mes plano fue algo útil de ver en esa etapa. Mostró que el riesgo se mantuvo constante cuando el mercado no pagaba. Hacia finales de marzo consolidamos la ejecución en un solo motor principal, el que había mantenido la disciplina más consistente en su análisis a través de los cambios de régimen del trimestre.

Acto II: La acumulación

De abril a julio es donde se hizo el año. La mesa no hizo nada nuevo en esos cuatro meses. Hizo lo mismo una y otra vez, en mercados que lo pagaban: entradas en pullback en mercados con tendencia, lecturas de continuación en los índices y un Risk Agent que trabajaba con la misma regla de tamaño sin importar cómo hubiera salido la operación anterior.

Mayo sumó +8.33R y junio sumó +9.16R, y junio además produjo la mejor operación individual del año, un short en NAS100 tras el rechazo de un rebote el 5 de junio que pagó +3.26R sobre la base TP1. Sigue siendo la mejor operación del tablero diez meses después. Al 31 de julio la mesa estaba en +31.43R en 176 operaciones, 104 ganadoras frente a 72 perdedoras.

Esa cifra es el ancla de nuestro registro publicado. Cada número de este artículo se construye hacia adelante desde ahí, y ninguno se recalcula cuando se mueven los datos de base. También es, en esta actualización, más alta que la cifra en la parte superior de esta página.

Acto III: Tres meses sin avance neto

Agosto perdió 2.67R en 44 operaciones y bajó el registro más de 11R desde su máximo de finales de julio antes de que una racha ganadora recuperara la mayor parte. El daño estuvo sobre todo en un lugar, un libro largo de GBPUSD que hizo diez operaciones, ganó dos y devolvió 6.18R. El 27 de agosto dividimos cada trader de instrumento en libros largos y cortos independientes. Lo cubrimos en el resumen mensual de agosto.

Septiembre pareció la respuesta: 37 operaciones, 23 ganadoras, +9.59R y un nuevo máximo del año. Por debajo, 32 de las 37 entradas fueron shorts con casi la misma visión del mercado, y con esa visión se activó el stop de cuatro shorts el 14 de septiembre y de tres más el 24 de septiembre. Dijimos entonces que un libro de operaciones separadas puede ser una sola apuesta.

Octubre es el mes que hace difícil leer la cifra de septiembre como una recuperación. Otra vez treinta y siete operaciones, 14 ganadoras, -9.71R y una tasa de acierto del 37.8%. Los nueve longs del mes perdieron 5.31R y sus 28 shorts perdieron 4.40R, y cinco de los seis instrumentos que operamos cerraron en negativo. El 7 de octubre los libros de Nasdaq, S&P y Dow se pusieron cortos en dieciocho minutos, contra el mismo rebote, y en los tres se activó el stop: otra vez el grupo de septiembre, unas dos semanas después de haberlo nombrado. Repasamos el mes completo en el resumen mensual de octubre.