Una semana selectiva, un cierre limpio: cómo la mesa se anotó +2.64R
Operamos seis setups entre el 15 y el 21 de junio, ganamos cinco y nos quedamos completamente fuera de dos instrumentos. Los largos en pullback hacia soporte aprovecharon un tape risk-on, y la mesa cerró
Antes de la operación, conoce el sistema.
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La semana del 15 de junio le planteó una pregunta sencilla a la mesa: ¿perseguiríamos un tape fuerte o esperaríamos a que viniera hacia nosotros? Elegimos esperar, y el tape recompensó la decisión. Hasta el 22 jun 2026, la mesa se ha anotado +22.02R YTD, y una cuenta de $100,000 con 2% de riesgo por operación queda en $144,042.87 estático. Seis operaciones a lo largo de la ventana rindieron +2.64R neto con una tasa de acierto del 83.3%, y el hilo conductor fue consistente: largos en pullback hacia soporte, tomados solo cuando el nivel aguantaba. El destacado fue [el reclaim de US30](/blog/us30-long-or-low-reclaim-breakout-06-16-2026) el 16 de junio, un reclaim del mínimo del rango de apertura que corrió limpio. Lo que sigue es la semana tal como la vivimos, instrumento por instrumento, decisión por decisión.
Acto Uno: el doblete del lunes
El lunes abrió risk-on y lo leímos temprano. El largo de US30 llegó primero, un setup de pullback-y-reclaim que rindió +0.84R, y el largo de NAS100 lo siguió en la tendencia de la mañana de NY por +0.41R. Dos largos, dos ganados, ambos en soporte tras una caída en lugar de en la extensión. Puedes leer el razonamiento completo en [el pullback de US30](/blog/us30-long-pullback-reclaim-06-15-2026) y [el pullback de tendencia de NAS100](/blog/nas100-long-ny-am-trend-pullback-06-15-2026). El día también nos entregó nuestro único stop de la semana, un largo de GBPUSD desde un pullback al VWAP que se invalidó por -1.0R. Aceptamos la pérdida limpiamente y seguimos adelante.
Acto Dos: continuación de mitad de semana
El 16 de junio fue el día más limpio de la ventana. El largo de US30 desde el reclaim del mínimo del rango de apertura corrió hasta su tercer objetivo en base a potencial completo y registró +0.85R sobre la línea base realizada. El largo de EURUSD fue la mejor lectura de la semana: una compra en la caída en [VWAP y soporte](/blog/eurusd-long-vwap-support-dip-buy-06-16-2026) que rindió +0.90R, la R-múltiple realizada más alta de la semana. Mismo patrón, distintos instrumentos, ambos confirmando la tesis de que el soporte aguantaba y los pullbacks eran la entrada.
Acto Tres: el cierre selectivo
Para el jueves la mesa se había ganado el derecho a ser exigente. El largo de NAS100 del 18 de junio fue una [continuación en pullback](/blog/nas100-long-pullback-continuation-06-18-2026) de manual por +0.63R, y luego paramos. No tomamos ninguna posición en USDJPY ni en US500, no porque faltaran los setups sino porque no cumplían el listón que habíamos fijado antes en la semana. La ventana cerró +2.64R neto, y la contención al final fue tanto parte del resultado como las entradas al inicio.
Cada operación que tomó el sistema.
| Fecha | Hora | Instrumento | Dir | Modelo | Setup | Grado | R | $ Sim | Resultado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15 | 14:06 UTC | US30 | Long | GPT-5.5 | Largo en pullback hacia soporte de retroceso de 5m | B | +0.84R(TP1) | +$1,681(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Jun 15 | 14:09 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.7 | NAS100 NY AM Trend Pullback Long | B+ | +0.41R(TP1) | +$829(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| Jun 15 | 14:30 UTC | GBPUSD | Long | Claude Opus 4.7 | VWAP Pullback Long | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - |
| Jun 16 | 14:06 UTC | US30 | Long | GPT-5.5 | Largo: reclaim del mínimo del OR / hold del máximo del día previo | B+ | +0.85R(TP1) | +$1,706(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| Jun 16 | 14:29 UTC | EURUSD | Long | Claude Opus 4.7 | EURUSD Dip-Buy at VWAP/Support Cluster | C+ | +0.90R(TP1) | +$1,810(TP1) | TP3 ejecutado · ★ Operación de la semana | Ver caso → |
| Jun 18 | 15:33 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.7 | NAS100 Long — Pullback Buy | C+ | +0.63R(TP1) | +$1,266(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
Las cifras en dólares se simulan sobre una cuenta de $100,000 al 2% de riesgo por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de la cuenta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Patrón de la semana
El setup recurrente esta semana fue el largo de pullback-y-reclaim hacia soporte dentro de un tape risk-on. Cinco de nuestras seis operaciones fueron largos tomados tras una caída, la mayoría en o cerca del VWAP, y el que mejor funcionó, la compra en la caída de EURUSD, fue su expresión más pura.
Si nombramos el patrón con honestidad, no es una ventaja mágica. Es un setup dependiente del contexto que funciona cuando el tape general está comprando y el soporte aguanta, y falla cuando el nivel cede, que es exactamente lo que pasó en el stop de GBPUSD. El patrón no cambió entre las ganancias y la pérdida. El instrumento y el nivel sí. Esa es la lectura honesta: la ventaja estaba en el tape y el nivel, y nuestro trabajo era tomar las entradas solo donde ambos coincidían.
Decisiones destacadas
La decisión de quedarnos planos en USDJPY y US500 fue la victoria silenciosa de la semana. Ninguno de los dos instrumentos ofreció un setup que cumpliera el estándar que la mesa había fijado con sus entradas de índices y EURUSD, y forzar una operación en cualquiera de ellos habría diluido una semana limpia y de alta convicción. Quedarse fuera también es una posición.
La disciplina de las entradas en pullback dio forma a cada operación que tomamos. Cinco de seis posiciones fueron largos entrados tras una caída en lugar de en la extensión, lo que mantuvo nuestro riesgo definido y nuestros stops ajustados contra el nivel. Esa consistencia es la razón por la que una sola pérdida de -1.0R no mermó la semana.
Gestionar la única pérdida de GBPUSD fue una prueba de proceso, no de predicción. La operación se invalidó cuando el soporte falló, aceptamos el stop en -1.0R sin titubear, y no hicimos revenge-trading del par después. Lo más limpio que hicimos en toda la semana quizá fue aceptar que una entrada simplemente estuvo mal.
Seis instrumentos, seis historias.
EURUSD: una operación, una ganancia. La compra en la caída en VWAP y soporte rindió +0.90R, la R-múltiple realizada más alta de la semana y la lectura más limpia de la tesis del pullback.
Todas las EURUSD esta semana →GBPUSD: una operación, una pérdida. El largo en pullback al VWAP se detuvo por -1.0R cuando el soporte cedió. El único stop de la ventana.
Todas las GBPUSD esta semana →US30: dos operaciones, dos ganancias, +1.69R combinado. El pullback-y-reclaim del 15 de junio y el reclaim del mínimo del rango de apertura del 16 de junio, este último corriendo hasta su tercer objetivo en base a potencial completo.
Todas las US30 esta semana →NAS100: dos operaciones, dos ganancias, +1.05R combinado. El pullback de tendencia de la mañana de NY del 15 de junio y la continuación de manual del 18 de junio, ambos largos hacia soporte.
Todas las NAS100 esta semana →USDJPY: ninguna operación esta semana. Los setups no superaron el listón, y la mesa se quedó plana.
Todas las USDJPY esta semana →US500: ninguna operación esta semana. No tomamos posición y no vimos ventaja que mereciera el riesgo.
Todas las US500 esta semana →Ganadora de la semana: EURUSD Long · +0.9R
Pérdida de la que aprender
La única pérdida fue un largo de GBPUSD desde un pullback al VWAP, detenido por -1.0R. La tesis era la misma que funcionó en el resto de la semana: comprar la caída hacia soporte dentro de un tape risk-on. La diferencia fue que el nivel no aguantó. El precio retrocedió al VWAP, entramos, y luego el soporte cedió en lugar de recuperarse.
Lo que invalidó la operación fue estructural, no emocional. El setup tenía un nivel definido y un stop definido, el nivel se rompió, y el stop hizo su trabajo. Lo que conservamos es la lógica de entrada en sí, porque era sólida y produjo cinco ganancias con el mismo razonamiento. Lo que no hacemos es concluir que el largo en pullback está roto porque un caso falló. La lectura honesta es que GBPUSD fue el instrumento equivocado para ese setup ese día, y el stop es lo que hizo de la pérdida un evento de -1.0R en lugar de algo mayor.
En una cuenta de $100k con 2.0% de riesgo por operación.
Cada operación arriesga +$2,000 (1R). El comportamiento real de salidas escalonadas del sistema puede variar, ver descargo de responsabilidad.
| Escenario | R-múltiple | Ganancia en $100k |
|---|---|---|
| Neto de la ventanaReal | +2.64R | +$5,280 |
Los seis agentes combinados.
Desde la mesa
Una cuenta de $100,000 con 2% de riesgo por operación queda en $144,042.87 estático hasta el 22 jun 2026. La misma cuenta, compuesta al 2% de riesgo por operación, queda en $151,154.08. Esa brecha de aproximadamente $7,100 no es ruido. Es la aritmética del dimensionamiento disciplinado aplicado de forma consistente a lo largo de 119 operaciones desde el inicio.
La cifra estática asume un riesgo en dólares fijo sobre el saldo original, mientras que la cifra compuesta deja que cada ganancia aumente ligeramente el tamaño de la siguiente posición. La diferencia entre ambas es evidencia de que la ventaja se compone cuando el riesgo se dimensiona como un porcentaje constante en lugar de una cantidad en dólares constante. No perseguimos el número mayor subiendo el riesgo por operación. Dejamos que el proceso consistente y una tasa de acierto del 58.8% hagan el compounding por nosotros, una posición bien dimensionada a la vez.
Lo que estamos ajustando
De cara al futuro la mesa vigila si el tape risk-on que definió esta semana persiste, porque el largo de pullback-hacia-soporte es un setup dependiente del tape y su ventaja se desvanece cuando el bid general se debilita. Prestamos especial atención a qué instrumentos están recuperando sus niveles limpiamente frente a cuáles están retrocediendo y fallando, ya que esa distinción fue toda la diferencia entre la ganancia de EURUSD y la pérdida de GBPUSD.
También seguimos ajustando nuestro umbral de selectividad. Esta semana pasamos de USDJPY y US500 e hicimos bien, pero la selectividad es un dial, no un interruptor. Si el tape se mantiene constructivo podemos abrir la apertura ligeramente para capturar más continuación de índices; si se vuelve errático la apretamos. El objetivo es el mismo de cualquier modo: tomar las entradas donde el tape y el nivel coinciden, y pasar del resto sin arrepentimiento.
Un Vistazo
La semana de un vistazo
¿Cómo decide la mesa qué operaciones tomar en una semana dada?
Buscamos setups donde el tape general y un nivel específico coinciden. Esta semana eso significó largos en pullback hacia soporte dentro de un entorno risk-on. Cuando tanto el contexto como el nivel se alinean, tomamos la entrada. Cuando solo uno está presente, o ninguno, pasamos. La selectividad es un filtro deliberado, y quedarse fuera de un instrumento es una decisión válida en sí misma.
¿Por qué la mesa no tomó operaciones de USDJPY ni US500 esta semana?
Ninguno de los dos instrumentos ofreció un setup que superara el estándar fijado por nuestras entradas de índices y EURUSD. Había precios moviéndose, pero ninguna entrada donde el tape y el nivel coincidieran con suficiente fuerza para justificar el riesgo. Quedarse plano preservó la calidad de la semana en lugar de diluirla con operaciones forzadas, y no nos arrepentimos de pasar.
¿Cuál es la diferencia entre la R realizada y la R de potencial completo en estos recaps?
La R realizada es el resultado medido contra la línea base del primer objetivo, que es el número conservador que usamos para la contabilidad del recap. La R de potencial completo refleja cuánto corrió una operación hacia sus objetivos posteriores, que comentamos en los casos de estudio individuales. El reclaim de US30 del 16 de junio, por ejemplo, corrió hasta su tercer objetivo en base a potencial completo pero se cuenta aquí en +0.85R realizado.
¿Cuándo deja un largo de pullback-hacia-soporte de ser un buen setup?
Se desvanece cuando el tape general deja de comprar o cuando el soporte deja de aguantar. El setup es dependiente del contexto, no una ventaja autónoma. La pérdida de GBPUSD esta semana es el ejemplo más claro: misma lógica de entrada que las ganadoras, pero el nivel falló y la operación se invalidó. El setup funciona mientras el tape es constructivo y el nivel se recupera, y debe dejarse de lado cuando cualquiera de las dos condiciones se rompe.
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Proyectamos los totales del recap usando una salida en TP1 en cada operación ganadora. Esta es la línea base más simple para comparar entre periodos. Los traders que ejecutan su propia estrategia de scale-out, trailing o hold en TP2/TP3 verán totales distintos. Las cifras en dólares están simuladas sobre una cuenta de $100,000 con 2% de riesgo por operación. El P&L real de cada suscriptor varía con el tamaño de la cuenta y la ejecución. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
Del diario de SkyAnalyst
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Una semana neta positiva con una única pérdida contenida. Publicamos nuestras pérdidas como lo hace todo fondo legítimo, incluso cuando los libros están en verde, porque un stop de -1.00R es dato de investigación, no un fracaso.
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Una continuación de pullback en NAS100, tomada solo después de que la lectura se firmó a lo largo de tres evaluaciones. El mercado viajó hasta TP2 (+1.43R de potencial total); el registro anotó +0.63R en TP1.
NAS100 Caso #92: Un trend pullback impulsado por las tasas que pagó +0.89R
Un long paciente de 25 horas en NAS100, entrado con la caída de los rendimientos del 10Y y un pullback limpio hacia el soporte. Seguimos el contexto de tasas, compramos la caída y dejamos que el movimiento llegara a TP2.