US30 Short el 19 de febrero, La operación que rompió la racha perdedora
Entrada del diario de SkyAnalyst: US30 Short del 19 de febrero de 2026, cerrado en +2.23R en TP3. Vista completa del espacio de trabajo, registro de decisiones y razonamiento de IA, sin editar.
Antes de la operación, conoce el sistema.
SkyAnalyst no es un solo Agente IA de Trading. Son cuatro agentes especialistas, cada uno con su propia tubería de datos, cada uno manteniendo estado entre evaluaciones, y todos requeridos para estar de acuerdo antes de que se dimensione una posición. No conversan en prosa. Escriben mensajes estructurados a un objeto de estado compartido que cada uno lee en cada ciclo de evaluación. Eso es lo que hace que el sistema sea auditable, y eso es lo que este caso de estudio mostrará, paso a paso, en una configuración específica que el trend agent casi rechaza.
En la mañana del 19 de febrero de 2026, el registro de trading publicado de SkyAnalyst mostraba doce operaciones para el mes: una ganancia, once pérdidas, neto −8.77R. Por los estándares de cualquier sistema de trading honesto, ese es un mes difícil. Por los estándares de un sistema que apunta a una tasa de acierto del 33% en ventanas móviles de 100 operaciones, también está completamente dentro de la varianza esperada, pero en la experiencia en tiempo real, once filas rojas consecutivas se sienten nada como estadísticas. A las 16:42 UTC, la primera evaluación del Trend Agent de US30 aclaró el umbral de entrada en un patrón de VWAP fade. Seis minutos después, a las 16:48 UTC, se activó una posición corta a 49521.4. Durante los siguientes dos horas y dieciocho minutos, la operación corrió limpiamente a través de TP1, TP2 y TP3, cerrando a 49290 para un resultado de 2.23R. Por conteo de operaciones, la tasa de acierto se movió de 8.3% a 15.4%. Por R neto, el mes se movió de −8.77R a −6.54R. La racha se rompió, no porque el sistema encontrara algo diferente que hacer, sino porque la misma configuración que el sistema siempre toma finalmente aclaró una cinta limpia.
La mañana que el Dow tuvo una lectura limpia
Las acciones estadounidenses habían estado oscilando durante dos semanas. El Dow mantuvo un rango apretado de 480 puntos del 4 de febrero al 18 de febrero, y dentro de ese rango el sistema tomó once operaciones, ocho en US30, dos en NAS100, una en US500, y se detuvo en cada una de ellas. Ninguna de esas pérdidas fueron lecturas incorrectas retrospectivamente. Fueron operaciones que puntuaron por encima del umbral en matemáticas de confluencia, entraron con la puerta macro en verde, e incurrieron en una cinta de chop que sistemáticamente rompió los patrones a mitad de posición. El 4-18 de febrero no fue un mercado que el sistema pudiera tradear bien; fue un mercado que la mayoría de los sistemas no tradean bien, porque los sistemas de patrones direccionales se lastiman más cuando la formación de patrones sigue fallando en extenderse.
Para el 19 de febrero, el Dow finalmente se rompió. La sesión de Asia imprimió un máximo más bajo limpio durante la noche, la sesión europea presionó contra 49575 sin sacarlo, y cuando comenzó la mañana estadounidense, el índice estaba 200 puntos por debajo del máximo de la sesión anterior con impulso confirmando en el gráfico de 60m. El Macro Agent había controlado el régimen como bearish-equity a las 14:30 UTC después de que los datos económicos estadounidenses tempranos resultaran blandos, y el Cross-Asset agent confirmó con rendimientos de oferta y un dólar más fuerte.
Lo que fue diferente sobre el 19 de febrero no fue el comportamiento del sistema; el sistema hizo exactamente lo que había estado haciendo todo el mes. Lo que fue diferente fue la cinta. Una cinta direccional limpia es lo que la estrategia necesita para extraer su expectativa. Las semanas de chop son pérdidas por construcción; los días direccionales son ganancias por construcción. El sistema no predice qué día será cuál, solo tradea cada configuración que puntúa por encima del umbral y deja que la varianza se resuelva durante cien operaciones.
La configuración en la parte superior de esta pieza tiene nombre: corta condicional en el VWAP/EMA fade. Es uno de los patrones de continuación intraday más limpios en el kit de herramientas de índices, y caminar por lo que activó la entrada ilustra cómo el Trend Agent pondera la confirmación estructural versus la confirmación de nivel.
Qué es el patrón
El trader observa un índice que ha estado débil durante la sesión matutina y espera un pullback de contra-tendencia al VWAP de sesión o a una EMA de corto plazo clave (típicamente la media móvil exponencial de 21 períodos o 50 períodos en el gráfico de 5 minutos). El patrón se activa cuando el precio toca el VWAP/EMA desde abajo e imprime una vela de rechazo en volumen significativo, lo que significa que el rebote se quedó sin compradores exactamente donde la oferta había sido impresa antes.
La versión discrecional de esta operación es "shortuaré el próximo pullback al VWAP." La versión sistemática es más específica: la vela de rechazo debe cerrar por debajo del VWAP después de tocarlo, y la siguiente vela debe confirmar al no poder retomarlo. Esa confirmación de dos barras es lo que separa un toque afilado y fade de una acumulación más lenta que da a los compradores tiempo para defenderse.
Por qué el sistema la favorece en las mañanas direccionales
Los índices estadounidenses son de reversión media en el timeframe diario y están en tendencia intraday, una vez que una sesión establece un sesgo direccional, ese sesgo tiende a extenderse hacia el cierre. Un VWAP fade en la mañana atrapa la segunda pierna de esa tendencia intraday, después de que el primer pullback de contra-tendencia ha probado si el sesgo direccional es real. En el momento en que la recepción se imprime, tienes evidencia de que los compradores (en una mañana downtrend) no pudieron hacer nuevos máximos y los vendedores todavía están en control.
Por qué puntuó bajo en confluencia el 19 de febrero
La calificación de configuración fue C+, no B o superior. Eso es porque la lectura estructural de la mañana fue limpia pero el contexto macro fue más delgado de lo ideal, el lanzamiento estadounidense temprano fue blando pero no decisivo, y los rendimientos estaban ofertados pero no por un margen significativo. Una calificación de mayor convicción habría requerido que el Macro Agent leyera el régimen como decididamente bearish-risk, no solo inclinándose. El Trend Agent tomó la operación de todos modos porque la confluencia aclaró el piso del 55 por ciento, no porque fuera la lectura más fuerte del mes.
Cómo el sistema lee esto, dinámicamente, no dogmáticamente
El Trend Agent no tiene preferencia de configuración. La misma mañana, el Macro Agent estaba observando XAUUSD para un long de continuación y EURUSD para un range short. Ninguno aclaró el umbral de confluencia esa mañana. El setup de US30 lo hizo, y eso es lo que el sistema tradeó. En una cinta diferente, dólar más blando, acciones más débiles, el playbook de la mañana podría haber sido tres operaciones en diferentes instrumentos en su lugar.
SkyAnalyst no favorece ninguna estrategia única. El sistema lee la cinta primero y ajusta el patrón a lo que hay. No hay configuración preferida, no hay dirección preferida, no hay sesgo de instrumento. Las matemáticas de confluencia eligen el playbook cada ciclo de evaluación, y en una mañana diferente, una con un dólar más blando o acciones más fuertes, el mismo VWAP fade habría sido ignorado completamente.
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Evitar entradas ±15m alrededor de noticias. Sesgo: venta táctica del rally hacia la resistencia; fade quiebres solo con confirmación de impulso.\n" } }, { "component": "MiniCardBlock", "props": { "children": [ { "component": "MiniCard", "props": { "lhs": { "component": "ProfileTile", "props": { "title": "Sesgo Direccional", "label": "Intraday: Bearish a Neutral", "child": { "component": "Icon", "props": { "name": "arrow-down" } } } }, "rhs": { "component": "Stats", "props": { "number": "↓", "label": "Por debajo de VWAP & EMA de 60m" } } } }, { "component": "MiniCard", "props": { "lhs": { "component": "ProfileTile", "props": { "title": "Volatility Meter", "label": "Normal → Elevado en picos", "child": { "component": "Icon", "props": { "name": "activity" } } } }, "rhs": { "component": "Stats", "props": { "number": "Normal", "label": "ATR(60m) ~74 pts" } } } } ] } }, { "component": "Layout", "props": { "children": { "variant": "M-M", "rows": [ { "headerLeft": { "component": "InlineHeader", "props": { "heading": "Configuración #1: SHORT, Vender el VWAP/EMA Fade" } }, "mediumLeft": [ { "component": "TextContent", "props": { "textMarkdown": "Zona de entrada: 49520-49570 (VWAP 49535 ± 1SD; cluster de EMA 60m 49570-49610)\nTrigger de entrada: Rechazo bearish de 5m (mecha superior) o engulfing bearish en/dentro de zona; RSI(5m) roll de >50 a <50; fallo para mantener por encima de VWAP.\nZona de stop: 49625-49640 (por encima de 1SD + banda superior 60m ~49610-49670; invalidar si 5m cierra >49640)\nTake Profits: TP1 49410 (swing anterior de 5m / fib 61.8), TP2 49360 (zona de sesión baja de NY 49343.9), TP3 49290 (bolsillo de extensión 60m 2xATR)\nNotas: Se alinea con la presión sub-VWAP prevaleciente y 60m MACD<0. Mejor entre 10:30-13:30 ET; evitar en evento de 4pm." } } ], "headerRight": { "component": "InlineHeader", "props": { "heading": "Calidad & R-Múltiples" } }, "mediumRight": [ { "component": "TextContent", "props": { "textMarkdown": "Quality Score: 8/10 \nConfidence: Alta, Confluencia multi-timeframe (VWAP, EMAs, LH anterior), los bears controlan debajo de 49600. \nRisk Guide: Riesgo 0.5-1.0%/operación; dimensionar por ancho de stop (~55-110 pts)." } }, { "component": "BarChartV2", "props": { "chartData": { "unit": "k", "data": { "labels": [ "TP1", "TP2", "TP3" ], "series": [ { "category": "R-múltiple", "values": [ 1, 2, 3 ] } ] } }, "yAxisLabel": "R", "xAxisLabel": "Objetivos" } } ] }, { "headerLeft": { "component": "InlineHeader", "props": { "heading": "Configuración #2: LONG, Limpieza de soporte & Reclamar" } }, "mediumLeft": [ { "component": "TextContent", "props": { "textMarkdown": "Zona de entrada: 49350-49390 (barrido de sesión baja 49343.9 + bolsillo de liquidez) \nTrigger de entrada: Reclamación de 5m de 49410 después de un barrido (quiebre debajo de 49360 que rápidamente se revierte + engulfing bullish); RSI(5m) cruza >50 con histograma MACD mejorando. \nZona de stop: 49290-49310 (debajo de la extensión de ATR 60m / estructura; invalidar si 5m cierra <49290). \nTake Profits: TP1 49490 (retrace 5m 61.8%), TP2 49535 (VWAP), TP3 49590-49610 (pivot diario/banda EMA 60m). \nNotas: Fade de contra-tendencia; requiere confirmación de reclamación fuerte y tick/volumen crecientes; reducir tamaño vs Configuración #1." } } ], "headerRight": { "component": "InlineHeader", "props": { "heading": "Calidad & R-Múltiples" } }, "mediumRight": [ { "component": "TextContent", "props": { "textMarkdown": "Quality Score: 6.5/10 \nConfidence: Media, Funciona solo con reclamación decisiva; de lo contrario riesgo de continuación de tendencia. \nRisk Guide: Considerar riesgo 0.5%; stop ~80-120 pts." } }, { "component": "BarChartV2", "props": { "chartData": { "unit": "k", "data": { "labels": [ "TP1", "TP2", "TP3" ], "series": [ { "category": "R-múltiple", "values": [ 1, 1.8, 2.6 ] } ] } }, "yAxisLabel": "R", "xAxisLabel": "Objetivos" } } ] } ] } } }, { "component": "SectionBlock", "props": { "isFoldable": false, "sections": [ { "value": "evidence", "trigger": "Evidencia Técnica", "content": [ { "component": "List", "props": { "heading": "Confluencia Multi-timeframe", "variant": "icon", "items": [ { "title": "60m: Precio debajo de EMA rápida/lenta; MACD < 0; RSI ~40", "subtitle": "Sesgo: vender rallies hacia 49580-49610", "iconName": "trend-down" }, { "title": "VWAP: Precio sub-VWAP la mayor parte de NY; fades funcionando", "subtitle": "Rechazos cerca de 49535-49550", "iconName": "arrow-down-circle" }, { "title": "Niveles: 49344 sesión baja; 49549 máximo intraday", "subtitle": "Rango claro; bolsillos de liquidez en extremos", "iconName": "map-pin" }, { "title": "Volatility: ATR(60m) ≈ 74", "subtitle": "Normal → elevado en picos; dimensionar en consecuencia", "iconName": "activity" } ] } } ] }, { "value": "risk", "trigger": "Notas de Riesgo & Ejecución", "content": [ { "component": "TextContent", "props": { "textMarkdown": "- Riesgo 0.5-1.0% por operación; dimensionar al ancho del stop, no a la convicción.\n- Evitar entradas ±15m alrededor del discurso de las 4:00pm ET; reevaluar si la volatilidad del titular se expande.\n- Usar parciales en TP1; mover stop a punto de equilibrio solo después de que la estructura confirme (p. ej., máximo más bajo forma para shorts / mínimo más alto para longs).\n- Si el PIB estadounidense mañana sorprende materialmente, espera cambios de régimen/sesgo; aplanar intraday antes de la impresión si los objetivos no se alcanzan." } } ] } ] } }, { "component": "Card", "props": { "children": [ { "component": "Header", "props": { "title": "Evaluación de Riesgo, Configuración 1 (SHORT: VWAP/EMA Fade)", "subtitle": "Decisión: Riesgo Completo, Normal o Reducido basado en estructura, volatilidad y ejecución" } }, { "component": "TextContent", "props": { "textMarkdown": "Estás en Configuración 1 (corta hacia 49520-49570 con stop 49625-49640). 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De lo contrario, cambiar a riesgo Reducido." } } ] } ] } } ] } } ] } }, "error": null }</content>
Registro de decisiones
Primera evaluación, 16:48 UTC. A diferencia de la mayoría de configuraciones que tradea el sistema, esta no requería una sala de espera. La vela de rechazo de cinco minutos se había completado para las 16:43, la puerta macro había estado bearish-equity desde las 14:30, y la confirmación de cross-asset era estable. Las matemáticas de confluencia del Trend Agent puntuaron 62 por ciento en el primer ciclo, limpiamente por encima del umbral, y la posición se activó corta en 49521.4. La entrada de evaluación única es estadísticamente el comportamiento más raro del sistema; la mayoría de configuraciones puntúan por debajo del umbral durante varios minutos antes de aclarar. Cuando los tres agentes están alineados y la confirmación estructural ya está en la cinta, el sistema entra inmediatamente. No hay nada que esperar si la espera solo preciaría una re-prueba que ya ha sucedido.
En una cuenta de $100k con 2.0% de riesgo por operación.
Cada operación arriesga +$2,000 (1R). El comportamiento real de salidas escalonadas del sistema puede variar, ver descargo de responsabilidad.
| Escenario | R-múltiple | Ganancia en $100k |
|---|---|---|
| Stop activado (invalidado) | -1R | −$2,000 |
| TP1 alcanzado | +1.08R | +$2,160 |
| TP2 alcanzado | +1.56R | +$3,120 |
| TP3 alcanzado (potencial máximo)Real | +2.23R | +$4,460 |
All six agents combined.
Qué enseña esta operación
La parte interesante de esta operación no es la configuración o el resultado, ambos son limpios e insospechados aisladamente. La parte interesante es el momento. Esta fue la duodécima operación del sistema del mes y solo la segunda ganadora. Once de las doce operaciones anteriores se habían detenido dentro de 90 minutos de entrada. Para cualquiera observando la cinta en tiempo real, el sistema estaba profundo en medio de una racha perdedora que estadísticamente no debería haber estado sucediendo, y sin embargo aquí estaba el mismo sistema, en la misma mañana, tomando exactamente el mismo tipo de operación que había estado tomando todo el mes.
Esa continuidad es la sustancia. Un trader discrecional observando su propio registro de doce operaciones yendo uno-de-doce habría dejado de tradear para la operación nueve, cuestionado entradas para la operación diez, demandado setups de confluencia perfecta para la operación once, y habría saltado este VWAP fade completamente o lo habría dimensionado a la mitad porque la racha anterior hizo que fuera psicológicamente imposible comprometerse. El sistema no hizo nada de eso. Puntuó la configuración, aclaró el umbral, dimensionó a riesgo completo, y entró.
La operación que tomas después de once pérdidas es la misma operación que habría tomado después de once ganancias.Desde el escritorio · 20 de febrero de 2026
Esa regla es la razón completa por la que un sistema de tasa de acierto del 33 por ciento puede ser rentable. La expectativa proviene de la relación asimétrica entre ganadores y perdedores; las matemáticas de racha dicen que algunas secuencias se verán como suerte y otras se verán como ruina. Desacoplar la siguiente operación de la racha anterior es la disciplina que realmente genera la ventaja. El estudio de benchmark en ejecución tiene la distribución completa de longitudes de racha que el sistema ha experimentado, las rachas de once pérdidas están dentro de la primera desviación estándar, no la cola.
Desde el escritorio
La pregunta interesante sobre esta operación no es "¿hizo el sistema la llamada correcta?" Lo hizo. La pregunta interesante es "¿podría un trader discrecional haber tomado la misma llamada después de once pérdidas?" La respuesta es, en nuestra experiencia, casi nunca. Once pérdidas consecutivas cambian la relación de un trader discrecional con la siguiente configuración. El sistema no tiene tal relación, puntúa cada configuración contra el mismo umbral de confluencia (55 por ciento), dimensiona cada entrada al mismo riesgo (2 por ciento de la cuenta en esta simulación), y sale en los mismos disparadores. La racha no es un input a la siguiente decisión. Este desacoplamiento es exactamente lo que permite que un sistema de tasa de acierto del 33 por ciento capture su expectativa subyacente, el camino discrecional casi siempre interrumpe las matemáticas.
Lo que vale la pena retener de este caso de estudio es el ritmo. El sistema no atrapa rachas. No predice cambios de régimen. Ejecuta el mismo playbook cada evaluación, y sobre una ventana de cien operaciones emerge la expectativa subyacente. El tramo de pérdida de once fue varianza. El +2.23R que lo cerró fue varianza. El +14R que el sistema ha acumulado desde publicar su registro completo es la expectativa subyacente. La varianza se siente como señal en tiempo real y se revela como ruido en la ventana móvil.
Para las operaciones que siguen a esta, y habrá muchas, el principio operativo es inmutable. Puntúa cada configuración contra el mismo umbral. Dimensiona cada entrada según las mismas reglas. Toma cada operación que aclara, incluyendo las que siguen a rachas que estadísticamente no deberían haber sucedido. La racha se ajusta por varianza. El sistema no se ajusta por la racha.
Un Vistazo
Qué enseña esto sobre trading impulsado por IA
¿Cómo puede un sistema que perdió once de doce operaciones seguir considerándose rentable?
La tasa de acierto por sí sola no es la métrica, la métrica es el valor esperado, que depende de la tasa de acierto Y de la relación promedio ganador-a-perdedor. Un sistema que apunta a tasas de acierto del 25-35 por ciento con ganadores promedio en el rango de 2.5-3R tiene valor esperado positivo. Un tramo de 11-de-12 cae dentro de la varianza esperada de tal sistema en una muestra de 12 operaciones (probabilidad aproximadamente 6-8 por ciento dada una línea de base del 30 por ciento). El sistema no es "considerado" rentable basado en este tramo, es rentable basado en su registro móvil de 100 operaciones, que actualmente muestra +14R neto en 102 operaciones con una tasa de acierto del 35.3 por ciento. El ganador del 19 de febrero es un punto de datos en esa distribución, no evidencia en sí mismo.
¿Por qué el Trend Agent entró en la primera evaluación en lugar de esperar?
La disciplina de espera y confirmación del sistema se aplica cuando la confirmación estructural aún no se ha impreso. El 19 de febrero a las 16:48 UTC, la vela de rechazo de cinco minutos ya se había cerrado debajo de VWAP, la siguiente vela había fallado en retomarlo, y la puerta macro había sido estable durante más de dos horas. La configuración estructural se completó en el momento en que el análisis del primer ciclo del Trend Agent se ejecutó. No había nada que esperar. Las entradas de evaluación única son estadísticamente raras, aproximadamente 12 por ciento de las entradas publicadas del sistema, y solo ocurren cuando los tres agentes están de acuerdo en el primer ciclo y la confirmación estructural ya está en la cinta.
¿Cómo maneja SkyAnalyst las rachas perdedoras de manera diferente a como lo haría un trader discrecional?
La relación de un trader discrecional con la siguiente configuración se ve influenciada por los resultados recientes, once pérdidas seguidas hacen que un trader sea escéptico de la siguiente entrada, demande mayor convicción, dimensione más pequeño, o salte la configuración completamente. El sistema no tiene tal relación. Puntúa cada configuración contra el mismo umbral de confluencia (55 por ciento), dimensiona cada entrada al mismo riesgo (2 por ciento de la cuenta en esta simulación), y sale en los mismos disparadores. La racha no es un input a la siguiente decisión. Este desacoplamiento es exactamente lo que permite que un sistema de tasa de acierto del 33 por ciento capture su expectativa subyacente, el camino discrecional casi siempre interrumpe las matemáticas.
¿Qué habría invalidado esta configuración corta de US30?
Un cierre de 5 minutos por encima de 49575 habría señalado que los compradores habían reclamado el máximo previo de la sesión y el sesgo direccional se estaba invirtiendo. Un re-rating del Macro Agent a bullish-risk en un lanzamiento económico más fuerte de lo esperado habría cerrado la puerta macro. Una lectura del Cross-Asset de rendimientos más blandos más dólar más débil habría eliminado la confirmación inter-mercado. Cualquiera de esos tres habría movido la puntuación del Trend Agent por debajo del umbral del 55 por ciento. El stop en 49625 fue colocado 100 puntos por encima de la entrada, lo suficientemente apretado para respetar el nivel de invalidación estructural, lo suficientemente suelto para sobrevivir un barrido de 1-2 ATR en el primer toque.
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Lectura relacionada: recap semanal del 16-22 de febrero · recap mensual de febrero de 2026 · entrada paciente del 20 de febrero.
El trading implica riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. El análisis mostrado fue producido por un modelo de IA operando en la infraestructura de trading en vivo de SkyAnalyst; se comparte con fines educativos y de investigación solamente y no es asesoramiento financiero. Sobre resultados reportados. Cada modelo genera tres objetivos de ganancia (TP1, TP2, TP3) por operación. En ejecución en vivo, los modelos típicamente reducen la escala en TP1 para gestión de riesgo, el registro de posición del broker registra esto como una salida de TP1. Los R-múltiples y rendimientos en dólares mostrados en este artículo reflejan el potencial completo de la operación: a dónde viajó realmente el mercado (el objetivo de ganancia más alto alcanzado, o pérdida de stop) antes de que la configuración fuera invalidada o agotada. Esto permite a los lectores ver el arco completo de cada configuración, no solo dónde se cerró la posición. Los rendimientos simulados en este artículo se calculan contra una cuenta hipotética de $100,000 con riesgo del 2% por operación (1R = $2,000). Estas son figuras de referencia educativas y no reflejan ninguna cuenta específica o ejecución del broker. Tu resultado real depende del tamaño de tu posición, tus parámetros de riesgo, y las condiciones de mercado en vivo.
Del diario de SkyAnalyst
Jun 8-14, 2026: dos stops, y el long paciente que volvió a casa
Tres operaciones. Dos stops rápidos en menos de seis minutos cada uno, y un GBPUSD long que dejamos abierto la semana pasada. Cerró +0.83R (TP1), recortando la semana a menos 1.16R contra una línea YTD de +20.43R.
GBPUSD: el paciente pullback de VWAP que tomó dos sesiones
Cable nos sacó con stop antes esa misma semana. La siguiente lectura, un long de pullback de VWAP y EMA, necesitó 54 horas para madurar, nunca operó en nuestra contra, y cerró TP2 a +1.28R de potencial completo.
Pérdidas semanales: dos stops y menos de once minutos en el mercado
Dos operaciones cerradas en toda la semana, ambas longs C+, ambas con stop activado en menos de seis minutos desde la entrada. La mesa devolvió 2R contra una línea YTD de +19.60R, y una tercera entrada seguía abierta cuando este reporte fue a imprenta.