Cinco Operaciones, Cuatro Ganadores, Dos Cortos TP3 Limpios: Feb 16-22
Una semana breve y afilada. Cinco entradas, cuatro ganadores, dos cortos US30 limpios que llegaron hasta TP3. +1.73R neto en la cuenta simulada, la mejor tasa de acierto de fe
Reexpresado: Oro (XAUUSD) fue parte de la cobertura de SkyAnalyst desde el inicio (12 de enero de 2026) hasta mayo de 2026. Desde entonces hemos reducido la cobertura a seis instrumentos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, US30, NAS100, US500, y estos números están reexpresados para la alineación actual. La fecha de publicación original se conserva; las cifras acumuladas se han recalculado.
Antes de la operación, conoce el sistema.
SkyAnalyst no es un solo Agente IA de Trading. Son cuatro agentes especialistas, cada uno con su propio pipeline de datos, cada uno manteniendo estado entre evaluaciones, y cada uno obligado a estar de acuerdo antes de que una posición sea dimensionada. No charlan en prosa. Escriben mensajes estructurados a un objeto de estado compartido que cada uno lee en cada ciclo de evaluación.
Cinco operaciones. Cuatro ganadores. Una pérdida. +1.73R neto y una tasa de acierto del ochenta por ciento, la más alta de cualquier semana en febrero. Según los estándares de un lector que busca actividad, la semana fue escasa. Según los estándares de un lector que busca calidad, fue la mejor que el mes había producido. Hasta Feb 23, 2026, el sistema ha acumulado +6.22R YTD en 17 operaciones desde el inicio del 12 de enero. La cuenta simulada de $100,000 con riesgo del 2% por operación se sitúa en $112,443 en una base estática. La forma fue inusual. Nada el lunes, longs emparejados NAS100 / US30 el martes que ambos alcanzaron TP1 antes de retroceder al stop, silencio el miércoles, luego dos ventanas cortas el jueves y viernes que produjeron los corredores más limpios de la semana. Tanto el corto del jueves [US30 VWAP-EMA fade short](/es/blog/us30-short-sell-the-vwap-ema-fade-02-19-2026) como el corto del viernes [pullback-to-supply short](/es/blog/us30-short-pullback-to-supply-02-20-2026) están documentados por separado. La quinta operación, un corto NAS100 treinta minutos antes de la entrada US30 del jueves, fue el único stop de la semana.
Acto 1: Martes, longs emparejados, TP1-y-fuera
El 17 de febrero se reestableció con sesgo alcista de renta variable según la mañana de Nueva York. A las 16:35 UTC el Agente Trend señaló un long NAS100, y dentro del mismo ciclo de evaluación se produjo un long US30 paralelo con la misma lectura de régimen. Ambos se dispararon juntos, ambos alcanzaron TP1, ambos retrocedieron al stop. NAS100 cerró en +0.62R, US30 en +0.43R, registrados bajo contabilidad de línea base TP1.
Acto 2: Jueves, un stop, luego el corto más limpio del mes
El 19 de febrero produjo la única pérdida de la semana y su ganador más grande dentro de treinta minutos el uno del otro. A las 15:02 UTC el sistema entró en un corto NAS100 con una lectura de continuación; la operación se activó el stop a -1R. Treinta minutos después la misma lectura de régimen produjo un corto US30, el sistema entró, y la posición corrió limpia a través de TP3 para +1.08R en la puntuación de línea base TP1. Misma dirección, misma hora, mismo régimen macro. Un instrumento no tenía la confirmación estructural, el otro sí. El Agente Trend los trató como setups separados. El corto US30 del jueves está cubierto en su propio [caso de estudio VWAP-EMA fade](/es/blog/us30-short-sell-the-vwap-ema-fade-02-19-2026).
Acto 3: Viernes, segundo TP3 limpio en veinticuatro horas
El 20 de febrero a las 17:02 UTC el sistema extendió la racha con un corto US30 en un pullback a una zona de suministro recién acuñada del colapso anterior de la mañana. Mismo régimen que el jueves, lectura estructural diferente. La posición corrió a través de TP1, TP2, y cerró en TP3 para +0.61R en la puntuación de línea base TP1. Dos cortos TP3 limpios en veinticuatro horas en el mismo instrumento no es coincidencia; es el régimen macro dando el mismo setup dos veces y las lecturas estructurales siendo suficientemente limpias ambas veces para limpiar confluencia. El [corto del viernes se publica como su propio caso de estudio](/es/blog/us30-short-pullback-to-supply-02-20-2026).
Cada operación que tomó el sistema.
| Fecha | Hora | Instrumento | Dir | Modelo | Setup | Grado | R | $ Sim | Resultado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 17 | 16:35 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | Setup #1 · NAS100 LONG (pullback-to-go) | C+ | +0.62R(TP1) | +$1,248(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 17 | 16:35 UTC | US30 | Long | GPT-5 | Setup #1 · US30 LONG (pro-trend intraday) | C+ | +0.43R(TP1) | +$855(TP1) | TP1 ejecutado | Ver caso → |
| Feb 19 | 15:02 UTC | NAS100 | Short | GPT-5 | Setup #1 · NAS100 Short (Continuation) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| Feb 19 | 15:32 UTC | US30 | Short | GPT-5 | SHORT — Vender el VWAP/EMA Fade | C+ | +1.08R(TP1) | +$2,151(TP1) | TP3 ejecutado · ★ Operación de la semana | Ver caso → |
| Feb 20 | 17:02 UTC | US30 | Short | GPT-5 | Setup #1 · US30 SHORT (pullback-to-supply) | C+ | +0.61R(TP1) | +$1,213(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
Las cifras en dólares se simulan sobre una cuenta de $100,000 al 2% de riesgo por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de la cuenta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Patrón de la semana
El patrón de la semana fue el corto de continuación bearish-equity en US30. Dos de los tres operaciones US30 fueron cortos, ambos corrieron a través de TP3, y ambos compartieron el mismo régimen macro: fortaleza del dólar, rendimientos al alza, debilidad de renta variable. Los nombres de setup difieren, el del jueves era un VWAP-EMA fade y el del viernes era un pullback a suministro, pero la lectura de régimen es idéntica.
Por qué el régimen importó más que el setup
Un corto pullback-to-supply y un corto VWAP-EMA fade son operaciones mecánicamente diferentes. Lo que los unificó fue el régimen macro. Con el dólar comprador y rendimientos subiendo, cada rally de renta variable se convirtió en candidato de fade, y el trabajo del sistema era encontrar las lecturas estructurales más limpias dentro de ese régimen.
El golpe de la disciplina
El miércoles 18 de febrero el sistema ejecutó cada ciclo y no entró en nada. La puerta de régimen se había vuelto neutral después del debilitamiento del martes, y ningún setup puntuó por encima del umbral del 55-por-ciento. El miércoles es el día que no aparece en el índice de operaciones pero es, en nuestra opinión, la mitad de la razón por la que el récord de la semana se ve como lo hace.
Puntos destacados de decisión
La decisión de entrar en ambas piernas del martes simultáneamente fue una llamada de confluencia, no un movimiento de cobertura. El long NAS100 y el long US30 se dispararon en la misma lectura de régimen, el mismo ciclo de evaluación, el mismo minuto. El Agente Risk dimensionó cada uno independientemente. Ambos limpiaron TP1 y ambos retrocedieron al stop.
La decisión de entrar en el corto US30 del jueves treinta minutos después de que el corto NAS100 se activó el stop es el golpe de disciplina de la semana. El stop NAS100 no contaminó la lectura US30. El Agente Trend los trató como cálculos de confluencia separados, y la lectura US30 se limpió por sus propios méritos. Un trader discreto que acababa de ser detenido podría haber dudado; el sistema no, porque la duda no está en la lógica de umbral.
El corto US30 del viernes veinticuatro horas después del del jueves es la demostración más limpia de la semana. Mismo régimen, lectura estructural diferente, misma ejecución limpia. El sistema no requería novedad para tomar la operación; requería confluencia por encima del umbral y confirmación estructural limpia. Ambas estaban presentes, la posición corrió.
Claude vs GPT: quién lideró la semana.
SkyAnalyst opera múltiples modelos foundation en paralelo a lo largo de su sistema de cuatro agentes. Cuando dos modelos operan el mismo instrumento en la misma semana, los resultados son directamente comparables. Esta es esa comparación.
- US30+2.1R · 3 operaciónes
- NAS100-0.4R · 2 operaciónes
Mismas señales, mismo marco de riesgo, distinto modelo foundation.
Seis instrumentos, seis historias.
EURUSD estuvo inactivo. El par sostuvo un rango ajustado en una cinta de euro neutral y ningún setup puntuó por encima del umbral toda la semana.
Todas las EURUSD esta semana →GBPUSD: sin operaciones este período, fuera de nuestros criterios de setup.
Todas las GBPUSD esta semana →US30 fue el caballo de carga. Tres operaciones, dos ganadores, un medio-corredor; +2.11R neto en la línea base TP1. Ambos cortos del jueves y viernes corrieron limpios a TP3 y produjeron los contribuyentes más grandes de la semana.
Todas las US30 esta semana →NAS100 fue mixto. Dos operaciones, un ganador TP1 el martes y un stop-out el jueves; -0.38R neto en la línea base TP1. El instrumento rastreó US30 direccionalmente pero las lecturas estructurales eran más delgadas.
Todas las NAS100 esta semana →USDJPY estuvo inactivo. El par dólar-yen sostuvo un rango nocturno y nunca produjo un patrón estructural que limpiara el umbral.
Todas las USDJPY esta semana →US500 estuvo inactivo. El S&P se movió con la cinta de renta variable más amplia pero ningún setup específico del S&P puntuó separadamente por encima del umbral.
Todas las US500 esta semana →Ganador de la semana: US30 Short · +1.08R
Pérdida de la que vale la pena aprender
Lo que el sistema vio que fue correcto
El corto NAS100 del jueves se disparó a las 15:02 UTC. El régimen macro había clasificado como bearish-equity, el dólar estaba comprador, los rendimientos estaban subiendo, y la lectura estructural fue un rechazo en un nivel de colapso anterior. La confluencia limpió el umbral del 55-por-ciento.
Qué se equivocó el sistema
Nada en la lógica de entrada. La lectura estructural en NAS100 era más delgada que la lectura paralela en US30 treinta minutos después, pero estaba por encima del umbral. Lo que mató la operación fue que NAS100 encontró un comprador veinte puntos por debajo de la entrada donde el nivel equivalente en US30 encontró vendedores. Los instrumentos están correlacionados pero no idénticos, y la zona de suministro de NAS100 no estaba tan bien defendida.
Qué haríamos igual
La entrada. Una operación de confluencia de más de 55-por-ciento en una cinta macro favorable a régimen es lo que el sistema está construido para tomar. Eliminarlo del playbook apretaría la tasa de acierto pero bajaría la expectativa rodante; el ganador promedio en este rango de confluencia es +2.1R contra un stop de 1R.
En una cuenta de $100k con 2.0% de riesgo por operación.
Cada operación arriesga +$2,000 (1R). El comportamiento real de salidas escalonadas del sistema puede variar, ver descargo de responsabilidad.
| Escenario | R-múltiple | Ganancia en $100k |
|---|---|---|
| Window netReal | +1.73R | +$3,460 |
Los seis agentes combinados.
Desde el escritorio
Hasta Feb 23, 2026, el libro acumulado lee +6.22R YTD en 17 operaciones desde el inicio del 12 de enero. La misma cuenta de $100,000 con riesgo del 2% por operación se sitúa en $112,443 en la línea estática y $112,822 en la línea compuesta, el spread es el costo (o beneficio) de componer a través de un borde de expectativa positiva mientras los ganadores se agrupan alrededor de pérdidas.
Cinco operaciones es una semana escasa. Cuatro ganadores no lo es. El sistema fue selectivo, la cinta macro le dio dos ventanas de continuación limpias el jueves y viernes, y los longs emparejados del martes entregaron TP1 antes de retroceder. Por tasa de acierto esta fue la mejor semana de febrero. Por recuento de operaciones fue una de las más tranquilas. Ambas son verdaderas.
Los dos casos de estudio que publicamos, el [corto VWAP-EMA fade](/es/blog/us30-short-sell-the-vwap-ema-fade-02-19-2026) del jueves y el [corto pullback-to-supply](/es/blog/us30-short-pullback-to-supply-02-20-2026) del viernes, son el par más limpio de lecturas estructurales que hemos publicado en febrero. Leídos juntos muestran cómo el sistema encuentra dos setups diferentes dentro del mismo régimen. Para la vista mensual en ejecución ver el [resumen mensual de febrero](/es/blog/monthly-recap-2026-02). Sin reporte de drawdown esta semana; la puerta nunca se abrió en una sola pérdida.
Lo que estamos ajustando
No hay señal de ajuste en el stop NAS100 del jueves. La operación entró limpiamente, el contexto macro se mantuvo, e instrumento primo se limpió en el mismo momento. La varianza estuvo en la selección de instrumento, no en la lógica de decisión.
La dispersión por instrumento vale la pena rastrear. US30 produjo ambos de los mayores ganadores de la semana; NAS100 tomó su ganador TP1 en el mismo régimen pero se activó el stop en una lectura que US30 limpió. Continuaremos monitoreando esto en el [resumen mensual de febrero](/es/blog/monthly-recap-2026-02).
Un Vistazo
Semana de un vistazo
¿Cómo produjo el sistema una semana 4W/1L después de la racha perdedora de la semana anterior?
La cinta macro cambió. Feb 16-22 produjo dos ventanas de fortaleza del dólar limpias el jueves y viernes, ambas de las cuales apoyaron cortos de continuación en US30. El sistema no ajustó su umbral ni cambió su librería de setups; entró cuando la confluencia limpió, que fue cuatro de cinco veces esta semana. La arquitectura fue idéntica en ambas semanas.
¿Por qué los longs emparejados del martes se activó el stop después de alcanzar TP1?
Ambas entradas limpiaron TP1 en la primera pierna y renunciaron al corredor cuando la cinta macro se suavizó a media tarde. El sistema registra ganadores en TP1 bajo la contabilidad de línea base TP1 publicada, sin importar dónde el corredor termine. Un trader usando una estrategia de salida diferente registraría números diferentes.
¿Qué hizo que los cortos US30 del jueves y viernes corrieran todo el camino a TP3?
Los regímenes del jueves y viernes tenían más apoyo macro duradero. El dólar se mantuvo comprador, los rendimientos se mantuvieron al alza, y la cinta de renta variable se mantuvo débil en ambas sesiones. Cuando el régimen que produjo la entrada se mantiene en su lugar, la posición tiene espacio para correr a través de múltiples niveles de take-profit. El sistema no predice persistencia de régimen; entra cuando la confluencia limpia y sale en el stop, el trail, o los objetivos de take-profit.
¿Por qué la tasa de acierto esta semana es mucho más alta que el promedio de ventana rodante?
Las tasas de acierto de una sola semana están dominadas por varianza. La tasa de acierto rodante de 100 operaciones del sistema es más cercana al 35-por-ciento y el ganador promedio corre por encima de 2R contra un stop de 1R. Una semana del ochenta-por-ciento está bien dentro de la distribución de varianza; al igual que la racha perdedora de la semana anterior. Los suscriptores deben evaluar el sistema en la ventana rodante, no en cualquier semana única.
Obtén las operaciones de la próxima semana antes de que se impriman.
Los suscriptores reciben el mismo análisis de IA previa a la operación tres minutos antes de la entrada.
Proyectamos los totales del resumen usando una salida TP1 en cada operación ganadora. Esta es la línea base más simple para comparar períodos. Los traders ejecutando su propio scale-out, trail, o estrategias de TP2/TP3 hold verán totales diferentes. Las cifras en dólares están simuladas en una cuenta de $100,000 con riesgo del 2% por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de cuenta y ejecución. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
Del diario de SkyAnalyst
Jun 8-14, 2026: dos stops, y el long paciente que volvió a casa
Tres operaciones. Dos stops rápidos en menos de seis minutos cada uno, y un GBPUSD long que dejamos abierto la semana pasada. Cerró +0.83R (TP1), recortando la semana a menos 1.16R contra una línea YTD de +20.43R.
GBPUSD: el paciente pullback de VWAP que tomó dos sesiones
Cable nos sacó con stop antes esa misma semana. La siguiente lectura, un long de pullback de VWAP y EMA, necesitó 54 horas para madurar, nunca operó en nuestra contra, y cerró TP2 a +1.28R de potencial completo.
Pérdidas semanales: dos stops y menos de once minutos en el mercado
Dos operaciones cerradas en toda la semana, ambas longs C+, ambas con stop activado en menos de seis minutos desde la entrada. La mesa devolvió 2R contra una línea YTD de +19.60R, y una tercera entrada seguía abierta cuando este reporte fue a imprenta.