Resumen Mensual de Febrero 2026: 24 Operaciones, 62.5 Por Ciento, +6.64R Neto

Reexpuesto: Oro (XAUUSD) fue parte de la cobertura de SkyAnalyst desde su inicio (12 de enero de 2026) hasta mayo de 2026. Desde entonces, hemos reducido la cobertura a seis instrumentos — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, US30, NAS100, US500 — y estos números han sido reexpuestos para la alineación actual. Se preserva la fecha de publicación original; las cifras acumulativas han sido recalculadas.

Febrero 2026 fue el primer mes calendario completo del registro publicado y el primer mes donde cada entrada publicada pasó la puerta completa de cuatro agentes. El sistema tomó veinticuatro operaciones en tres índices de equidad activos, cerró a +6.64R neto en la línea base de TP1, y produjo una tasa de acierto de 62.5 por ciento. Quince ganadoras, nueve perdedoras. La cuenta simulada de $100,000 con riesgo del 2 por ciento por operación cerró febrero en $113,279. Hasta el 1 de marzo de 2026, el sistema ha acumulado +9.66R YTD en 27 operaciones desde el inicio del 12 de enero. La cuenta simulada de $100,000 con riesgo del 2 por ciento por operación se sitúa en $119,324.61 en una base estática. Una nota de metodología por adelantado: cada R-múltiple en este resumen se calcula con una salida de TP1 para cada ganador. Esa es nuestra línea base conservadora. Seis de las quince ganadoras de febrero corrieron más allá de TP1 a TP3 en los cierres reales del broker, y el levantamiento de dólares en la línea acreditada no cuenta completamente el P&L real del broker en esos corredores. El +6.64R es el piso de la proyección acreditada, no el techo realizado. Dirigimos al próximo lector a el resumen mensual de marzo para el segundo mes completo en el registro y a el resumen mensual de enero para el contexto de lanzamiento suave que precede esta ventana.

Acto 1: del 4-13 de febrero, el swing de apertura y la primera sesión densa

El mes abrió el 4 de febrero con un long de US30 que se detuvo a menos 1R, la única entrada de la semana de apertura y una primera impresión poco útil. Del 9 al 10 de febrero se produjeron tres operaciones de US30: un long de pullback-to-support que pagó +1.31R en TP2, un long de confluencia VWAP/EMA que se detuvo, y un long de pullback a VWAP / 61.8 que pagó +2.30R en TP1. La impresión del 10 de febrero fue el crédito de TP1 más grande del swing de apertura. El acumulado MTD alcanzó +1.61R hacia el fin de semana.

El 11 de febrero produjo la operación destacada del mes: un long de US30 receptivo fuera del soporte intradiario que corrió +2.64R en TP1, el R-múltiple acreditado más alto de febrero y un caso de estudio independiente. Al cierre del 11 de febrero, el acumulado MTD se situaba en +4.24R.

El 13 de febrero produjo la sesión más densa del mes: cinco operaciones dentro de cuarenta y dos minutos. Un short de US30 pagó +0.57R en TP1, un short de NAS100 se detuvo, un short de US500 pagó +0.74R en TP1, un short de US30 se detuvo, un long de US500 pagó +0.55R en TP2. Tres ganadoras, dos perdedoras en una sesión. La cuenta simulada salió de las primeras diez sesiones en $108,203.

Acto 2: del 17-20 de febrero, la semana de limpieza y los primeros TP3 prints

La tercera semana abrió en calma. El 17 de febrero produjo dos ganadoras de TP1 dentro del mismo minuto: un long de pullback-to-go de NAS100 por +0.62R acreditados y un long intradiario pro-trend de US30 por +0.43R acreditados. El acumulado subió a +5.15R. El 19 de febrero trajo un short de continuación de NAS100 que se detuvo a menos 1R, luego un short VWAP/EMA fade de US30 que corrió toda la escalera a TP3 por +1.08R acreditados. Esa operación del 19 de febrero se convirtió en un caso de estudio independiente y el primer TP3 print del mes.

El 20 de febrero añadió un short de US30 pullback-to-supply que también corrió a TP3 por +0.61R acreditados, el segundo caso de estudio de la semana. El acumulado alcanzó +5.84R hacia el fin de semana. La cuenta simulada cerró la semana en $111,670.

La secuencia del 19 al 20 de febrero es el ejemplo más limpio en febrero de la misma arquitectura de operación funcionando dos veces en el mismo instrumento en sesiones consecutivas: fade estructural contra una contra-tendencia intradiaria, puerta Macro no activada, confluencia de Trend despejada, Risk dimensionado fuera de lecturas de confluencia independientes. Dos TP3 hits en dos días.

Acto 3: del 24-27 de febrero, el parachoques de cierre y el cluster TP3 más denso

La semana de cierre es el cluster de TP3 más denso del registro publicado hasta ahora. El 24 de febrero produjo tres operaciones: un long de pullback de NAS100 a TP3 por +0.60R acreditados, un short de mean-revert de US30 que se detuvo a menos 1R, y un long de NAS100 buy-the-dip hacia VWAP/EMAs reclamados que corrió a TP3 por +0.69R acreditados. Ambas ganadoras de NAS100 se convirtieron en casos de estudio, la compra de pullback y la operación de reclamación. El acumulado subió a +6.13R.

El 25 de febrero añadió un long de breakout-and-retest de NAS100 a TP2 por +0.60R acreditados. El 26 de febrero produjo un short de continuación de tendencia de NAS100 en un retest débil que se detuvo y un buy-the-dip de US30 que también se detuvo: dos perdedoras de menos 1R en la misma sesión. El acumulado bajó a +4.72R, el único retroceso significativo del mes.

El 27 de febrero fue el pago final. Un fade intradiario de US500 hacia resistencia corrió a TP3 por +1.19R acreditados (el crédito de TP3 individual más alto del mes), luego un fade primario de US30 corrió a TP3 por +1.73R acreditados (el R acreditado individual más grande de la semana de cierre), luego un pullback buy de US500 se detuvo a menos 1R. Dos TP3 prints y un stop dentro de veintiséis minutos. Ambas ganadoras se convirtieron en casos de estudio, el fade de US500 y el fade primario de US30. El acumulado cerró en +6.64R para un saldo simulado final de $113,279.

Patrón de la semana

El patrón que definió febrero fue el fade contra una contra-tendencia intradiaria, aplicado en US30, US500 y NAS100, y concentrado en la segunda mitad del mes. Cinco de las seis ganadoras de TP3 se ajustan a este modelo: short de US30 del 19 de febrero en un fade VWAP/EMA, short de US30 del 20 de febrero en un pullback-to-supply, short de US500 del 27 de febrero en un fade intradiario hacia resistencia, short de US30 del 27 de febrero en un fade primario, y el buy-the-dip de NAS100 del 24 de febrero hacia VWAP/EMAs reclamados, que es el espejo del lado largo de la misma lógica.

Por qué el fade siguió pagando a través del 19-27 de febrero

La señal más limpia en febrero es que la misma lectura de confluencia del Agente Trend siguió despejándose en fades contra-tendencia dentro de sesiones que se habían configurado como continuaciones. El Agente Macro no activó su puerta. El umbral de Trend no cambió. Cross-Asset confirmó que los instrumentos correlacionados estaban dentro de tolerancia, y Risk dimensionó cada entrada fuera de matemáticas de confluencia independientes. El fade siguió pagando porque el régimen siguió configurándose de la misma manera: un impulso de continuación matutina que se agotó en un nivel estructural, luego una reversión a través de VWAP, luego un movimiento de día de tendencia en la dirección opuesta. El sistema capturó la reversión seis veces en la segunda mitad del mes, con tres de esos prints agrupados dentro del 19 al 27 de febrero.

Puntos clave de decisión

La sesión densa del 13 de febrero es el ejemplo más limpio en febrero del sistema manteniendo la postura a través de una cinta rápida. Dentro de cuarenta y dos minutos el sistema disparó cinco operaciones en tres instrumentos: un short de US30, un short de NAS100, un short de US500, un short de US30, y un long de US500. Tres ganadoras, dos perdedoras, todas dimensionadas fuera de lecturas de confluencia independientes. Un trader discrecional viendo cinco setups despejándose dentro de la misma ventana habría racionado entradas por instinto; el sistema dimensionó cada una fuera de su propio umbral y dejó que el broker decidiera cuál corrió y cuál se detuvo.

La secuencia de TP3 back-to-back del 19 al 20 de febrero en US30 demostró cómo se ve la misma arquitectura cuando el régimen se mantiene cooperativo durante cuarenta y ocho horas. El 19 de febrero corrió el fade VWAP/EMA a TP3 por +1.08R acreditados, y el 20 de febrero corrió el pullback-to-supply a TP3 por +0.61R acreditados. Mismo instrumento, misma dirección de operación, misma premisa de fade estructural, dos sesiones consecutivas. Ninguna entrada consultó a la otra. La confluencia del Agente Trend se despejó en cada una independientemente, la puerta Macro no se activó entre ellas, y Risk las dimensionó fuera de su propia matemática R.

La secuencia de parachoques de cierre del 27 de febrero es el print de TP3 más denso del mes: un short de US500 a TP3 a las 16:13 UTC por +1.19R acreditados, luego un short de US30 a TP3 a las 16:33 UTC por +1.73R acreditados, luego un stop de long de US500 a las 16:39 UTC. Dos TP3 hits y un stop en índices de equidad correlacionados dentro de veintiséis minutos. Cross-Asset no vetó los fades back-to-back porque las premisas estructurales eran independientes al nivel de barra. La tercera entrada, el long de US500, era un setup de dirección contraria que el playbook también aprueba; tomó el menos 1R bajo la misma lógica que pagó +1.73R en el short de US30 anterior.

Pérdida que vale la pena aprender

La pérdida más limpia del mes fue el cluster del 26 de febrero. Dos operaciones, ambas menos 1R, dentro de una sesión individual. Un short de continuación de tendencia de NAS100 en un retest débil se detuvo a las 15:49 UTC, y un buy-the-dip de US30 se detuvo a las 16:11 UTC. Dos entradas de índice de equidad correlacionadas, ambas disparadas fuera de lecturas de confluencia independientes, ambas se detuvieron contra el próximo movimiento de pata de sesión.

Lo que el sistema vio que fue correcto

Un régimen de back-and-fill que había pagado el 24 de febrero (longs de NAS100 a TP3) y 25 de febrero (breakout-retest de NAS100 a TP2). La confluencia del Agente Trend despejó el umbral en ambas entradas del 26 de febrero. La puerta del Agente Macro no se había activado. Cross-Asset confirmó que las correlaciones estaban dentro de tolerancia. Los setups se veían como continuaciones de la misma cinta que había pagado durante dos sesiones anteriores.

Lo que el sistema hizo mal

La cinta del 26 de febrero se reinició intradiariamente de una manera que el ritmo de evaluación no podía detectar por adelantado. El short de NAS100 y el long de US30 fueron en direcciones opuestas, lo que significa que el sistema estaba leyendo ambos lados del libro de índices de equidad como setups dentro de la misma ventana. Cross-Asset no vetó ninguno porque las premisas estructurales eran independientes al nivel de barra. Ambos se detuvieron dentro de una ventana de veintidós minutos cuando la sesión se revirtió contra la tesis primaria de cada entrada.

Lo que haríamos igual

La regla de entrada es la regla de entrada. El sistema no consulta el registro comercial reciente para dimensionar o rechazar una nueva entrada. Si los inputs despejaron el umbral, las entradas fueron correctas bajo la misma lógica que produjo las ganadoras de TP3 del 19, 20, 24 y 27 de febrero. Los filtros conscientes de racha bajarían la expectativa realizada entre ventanas de calendario, no la subirían. El cluster del 26 de febrero fue el costo de mantener la postura; la secuencia de cierre del 27 de febrero fue el pago de la próxima sesión. Ambos vinieron del mismo playbook.

Desde el escritorio

Hasta el 1 de marzo de 2026, el ledger acumulativo lee +9.66R YTD en 27 operaciones desde el inicio del 12 de enero. La misma cuenta de $100,000 con riesgo del 2 por ciento por operación se sitúa en $119,324.61 en la línea estática y $120,466.28 en la línea compuesta. La línea compuesta corre $1,141.67 sobre la línea estática porque las ganadoras de febrero se agruparon dentro de un estirón de expectativa positiva, y componer a través de una ejecución positiva multiplica cada print de R contra una base ligeramente más grande. Ese spread es el argumento estructural para el dimensionamiento disciplinado: R idéntico, operado a través del 2 por ciento del capital en lugar del 2 por ciento del saldo inicial, produce un resultado en dólares mediblemente diferente incluso en una ventana de dos meses.

La lectura honesta de febrero es que el sistema entregó el tipo de mes que un playbook de expectativa positiva se supone que entrega en una muestra de 24 operaciones: un swing de apertura limpio, una semana de limpieza constante, y un parachoques de cierre que concentró los prints de TP3. El cierre del 27 de febrero añadió +2.92R en dos TP3 prints dentro de veintiséis minutos, que es el print de crédito por tiempo más denso del mes. Resta el 27 de febrero y febrero aún cierra en +3.72R neto, cómodamente por encima de plano.

La cuenta simulada de $100,000 cerró febrero en $113,279. Eso es arriba de $11,715.78 desde el balance de fin de enero de $101,563.94, en veintitrés operaciones más que la ventana de enero produjo y con la puerta de cuatro agentes a ritmo operativo completo por primera vez. Seis de las quince ganadoras de febrero corrieron a TP3 en los cierres reales del broker. Un suscriptor en el plan de scale-out publicado habría cerrado febrero significativamente por encima de $113,279 en las mismas operaciones, porque el recap pondera a esos corredores por debajo del diseño.

Lo que se lleva a marzo es el mismo playbook y la misma puerta de cuatro agentes. El panel de modelo cruzado se activa en marzo, que es el primer mes con entradas atribuibles del lado de Claude ejecutándose junto con la línea base de GPT-5 ejecutándose junto entre sí. Febrero es la línea base. Marzo es el primer mes que comienza a leerse como una comparación.

Vistas semanales: 2-8 de febrero, 9-15 de febrero, 16-22 de febrero, 23 de febrero-1 de marzo. Anterior mensual: resumen mensual de enero de 2026. Próximo mensual: resumen mensual de marzo de 2026.

Lo que estamos ajustando

Febrero no produjo una señal de ajuste. Una tasa de acierto del 62.5 por ciento en +6.64R neto en veinticuatro operaciones está dentro de la distribución esperada del playbook para un régimen donde las continuaciones de índices de equidad y los fades intradiarios ambos pagan en la segunda mitad del mes. La dispersión a nivel de instrumento (US30 plus 5.66R, US500 plus 1.47R, NAS100 esencialmente plano) es un artefacto de tamaño de muestra en las células más pequeñas, no un problema de encaje estructural con ningún instrumento individual.

Lo que estamos rastreando hacia marzo: si NAS100 se estabiliza o continúa drifting plano, si la biblioteca de setup de fade-into-counter-trend sigue convirtiendo al ritmo del 19 al 27 de febrero, y si el libro FX (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) produce un setup calificante una vez que el panel de modelo cruzado se activa en marzo. Ninguno es un elemento de ajuste inmediato. Son las variables que observamos a través de la ventana rodante-100 antes de que cualquier umbral se mueva.