Nueve operaciones, cinco ganadores, cuatro stops: 23 feb a 1 mar cierran +0.8R
Nueve entradas en el complejo de índices, cinco ganadores, cuatro stops, +0.8R neto en base TP1. NAS100 llevó el frente de la semana, US30 produjo el ganador más grand
Reexpuesto: Oro (XAUUSD) fue parte de la cobertura de SkyAnalyst desde su inicio (12 ene, 2026) hasta may 2026. Desde entonces hemos reducido la cobertura a seis instrumentos — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, US30, NAS100, US500 — y estos números se han reexpuesto para la línea actual. Se preserva la fecha de publicación original; las cifras acumuladas se han recalculado.
Antes de la operación, conoce el sistema.
SkyAnalyst no es un Agente IA de Trading. Son cuatro agentes especialistas — cada uno con su propio pipeline de datos, cada uno manteniendo estado entre evaluaciones, y cada uno requerido para estar de acuerdo antes de que se dimensione una posición. No chatean en prosa. Escriben mensajes estructurados a un objeto de estado compartido que cada uno lee en cada ciclo de evaluación.
Nueve operaciones. Cinco ganadores. Cuatro stops. Neto +0.8R en base TP1 y tasa de acierto del 55.6 por ciento. La semana corrió de martes 24 feb a viernes 27 feb, sin setups calificantes el miércoles y el complejo de índices llevando cada ejecución. Por conteo de operaciones, fue una de las semanas más ocupadas del trimestre; por contribución neta, fue un desgaste asimétrico constante. Hasta 2 mar, 2026, el sistema ha acumulado +9.66R YTD en 27 operaciones desde inicio el 12 ene. La cuenta simulada de $100,000 al 2 por ciento riesgo por operación se sienta en $119,324.61 en la línea estática. El capital viajó de $100,000 hasta $101,196.35 el martes en el primer ganador NAS100, cayó a $99,196.35 después del stop de reversión media US30 del martes, se recuperó a $101,771.93 en la ruptura-retesting NAS100 del miércoles, bajó a $97,771.93 por el stop US30 del jueves, alcanzó máximo de $103,608.57 en el fade primario US30 del viernes, y cerró en $101,608.57 después del stop US500 del viernes. Cuatro de las nueve operaciones se convirtieron en estudios independientes: NAS100 pullback long del martes (+0.6R acreditado), NAS100 buy-the-dip del martes (+0.69R acreditado), US500 intraday fade del viernes (+1.19R acreditado), y US30 primary fade del viernes (+1.73R acreditado). Contexto de drawdown: el reporte de drawdown semanal. Ventana más larga: el resumen mensual de febrero y resumen de la semana anterior.
Acto 1: Par NAS100 del martes, un stop US30 en el medio
Martes 24 feb produjo tres operaciones. Un NAS100 pullback long a las 15:01 UTC corrió a TP3 para +0.6R acreditado. Treinta y dos minutos después un US30 short reversión media se activó el stop a menos 1R cuando el índice sostuvo resistencia. Sesenta y ocho minutos después, un segundo NAS100 long, un buy-the-dip en VWAP y EMAs reclamadas a las 16:41 UTC, corrió a TP3 para +0.69R acreditado. Ambas entradas NAS100 se convirtieron en estudios independientes. El capital cerró el martes en $100,580.44, semana +0.29R acumulativo.
Acto 2: Ruptura NAS100 del miércoles, dos stops gemelos del jueves
Mié 25 feb produjo una operación: un NAS100 breakout-retest long a las 15:05 UTC que corrió a TP2 para +0.6R acreditado. El capital saltó a $101,771.93, semana +0.89R acumulativo. Jueves 26 feb produjo dos operaciones, ambas stops. Un NAS100 short continuación de tendencia a las 15:49 UTC en un retesting débil se activó el stop a menos 1R. Veintidós minutos después un US30 buy-the-dip long a las 16:11 UTC se activó el stop a menos 1R cuando la estantería de soporte falló dentro de la siguiente hora. El capital bajó a $97,771.93, dejando la semana a menos 1.11R acumulativo entrando al viernes.
Acto 3: Ráfaga de tres operaciones del viernes, la semana cierra +0.8R
Vie 27 feb produjo tres operaciones dentro de veintiséis minutos. Un US500 intraday fade short a las 16:13 UTC corrió a TP3 para +1.19R acreditado. Un US30 primary fade short a las 16:33 UTC corrió a TP3 para +1.73R acreditado, el ganador más grande de la semana. Seis minutos después, un US500 pullback long a las 16:39 UTC se activó el stop a menos 1R. El capital alcanzó máximo en $103,608.57 entre la segunda y tercera operación, luego se asentó en $101,608.57, dejando la semana +0.8R acumulativo.
Cada operación que tomó el sistema.
| Fecha | Hora | Instrumento | Dir | Modelo | Setup | Grado | R | $ Sim | Resultado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 feb | 15:01 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | Setup #1 · NAS100 LONG (pullback buy) | C+ | +0.60R(TP1) | +$1,196(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| 24 feb | 15:33 UTC | US30 | Short | GPT-5 | US30 SHORT (mean-revert at resistance) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| 24 feb | 16:41 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | Buy-the-dip into reclaimed VWAP/EMAs | C+ | +0.69R(TP1) | +$1,384(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| 25 feb | 15:05 UTC | NAS100 | Long | GPT-5 | NAS100 LONG (Breakout+Retest) | C+ | +0.60R(TP1) | +$1,191(TP1) | TP2 ejecutado | Ver caso → |
| 26 feb | 15:49 UTC | NAS100 | Short | GPT-5 | Setup #1 · NAS100 SHORT (trend-continuation on weak retest) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| 26 feb | 16:11 UTC | US30 | Long | GPT-5 | US30 LONG (Buy-the-dip) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
| 27 feb | 16:13 UTC | US500 | Short | GPT-5 | US500 Intraday Fade into Resistance | B | +1.19R(TP1) | +$2,375(TP1) | TP3 ejecutado | Ver caso → |
| 27 feb | 16:33 UTC | US30 | Short | GPT-5 | Setup #1 — US30 SHORT (Primary Fade) | C+ | +1.73R(TP1) | +$3,462(TP1) | TP3 ejecutado · ★ Operación de la semana | Ver caso → |
| 27 feb | 16:39 UTC | US500 | Long | GPT-5 | US500 LONG (pullback buy) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | Ver caso → |
Las cifras en dólares se simulan sobre una cuenta de $100,000 al 2% de riesgo por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de la cuenta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Patrón de la semana
El patrón de la semana fue el fade en resistencia contra un counter-trend intraday confirmado, aplicado en ambos US500 y US30 dentro de una ventana de veinte minutos el viernes. Ambos fades cortos del viernes encajan el mismo template: un nivel calificado como defendido por Trend, tono macro tolerante al riesgo, cross-asset despejado, rechazo estructural en el nivel dentro de la primera barra de 5 minutos después de entrada. Ambos corrieron la escalera completa a TP3.
Por qué el mismo patrón pagó dos veces en la misma sesión
Cross-Asset había despejado US500 y US30 como desacoplados en el marco de tiempo de 5 minutos antes de la segunda entrada, así que Risk no aplicó descuento de correlación. Las premisas estructurales eran independientes a nivel de barra aunque la cinta macro era compartida. Correlación es una medición, no una suposición.
La disciplina que el complejo de índices nunca mostró
Miércoles 25 feb produjo un ciclo que despejó confluencia y varios que no. El sistema corrió cada ciclo e ingresó una vez. Los dos stops gemelos del jueves son el costo de un régimen que se suavizó dentro del ciclo de vida de la operación; la lógica de entrada no ve ese suavizamiento antes de que suceda. La ráfaga del viernes es la respuesta del sistema al jueves, en la misma arquitectura, sin cambio de parámetro entre los dos días.
Decisiones destacadas
El par NAS100 del martes es el juicio cross-asset más limpio de la semana. Ambos setups despejaron confluencia independientemente, y el Agente Risk dimensionó la segunda entrada NAS100 en el mismo umbral que la primera porque la lógica de control no lee consecutive-instrument-win como una exclusión. Un trader discrecional emergiendo de un ganador TP3 noventa y ocho minutos antes habría dudado. El sistema no.
La ráfaga de dos-fade del viernes en US500 y US30 es el ejemplo más limpio del sistema tradando estructura de índices correlacionados sin componer riesgo. Veinte minutos aparte, ambos fades cortos despejaron confluencia, ambos corrieron la escalera completa, ambos se convirtieron en estudios de caso. Cross-Asset despejó el par de índices como desacoplado en el marco de 5 minutos antes de la segunda entrada, así que Risk no aplicó descuento de correlación.
El US500 long del viernes a las 16:39 UTC es la decisión más difícil de la semana para leer en retrospectiva. Seis minutos después de que el fade primario US30 había alcanzado máximo de capital en $103,608.57, el sistema dispară un pullback long que se activó el stop dentro de la misma sesión. La lectura de setup fue limpia al disparador; el régimen se suavizó intraday. El sistema no consulta el récord de operación reciente para dimensionar o declinar una nueva entrada, que es la arquitectura funcionando como fue diseñada, incluso cuando el resultado es un giveback tardío de sesión.
Claude vs GPT: quién lideró la semana.
SkyAnalyst opera múltiples modelos foundation en paralelo a lo largo de su sistema de cuatro agentes. Cuando dos modelos operan el mismo instrumento en la misma semana, los resultados son directamente comparables. Esta es esa comparación.
- NAS100+0.9R · 4 operaciónes
- US500+0.2R · 2 operaciónes
- US30-0.3R · 3 operaciónes
Mismas señales, mismo marco de riesgo, distinto modelo foundation.
Seis instrumentos, seis historias.
EURUSD no operó esta ventana. El par sostuvo un rango apretado en una cinta euro neutral y ningún setup calificó por encima del umbral.
Todas las EURUSD esta semana →GBPUSD no operó esta ventana. La libra se sentó fuera de nuestros criterios de setup en las cinco sesiones.
Todas las GBPUSD esta semana →US30 tomó tres operaciones al 33.3 por ciento para menos 0.27R neto. El <a href="/es/blog/us30-short-primary-fade-02-27-2026">fade primario short</a> del viernes corrió a TP3 para +1.73R acreditado, el ganador más grande de la semana. El short reversión media del martes y el buy-the-dip long del jueves ambos se activaron el stop a menos 1R.
Todas las US30 esta semana →NAS100 tomó cuatro operaciones al 75 por ciento para +0.89R neto. Tres ganadores a través de TP2 o TP3, un stop en el short weak-retest del jueves. Dos de los ganadores se convirtieron en <a href="/es/blog/nas100-long-pullback-buy-02-24-2026">estudios</a> <a href="/es/blog/nas100-long-buy-the-dip-into-reclaimed-vwap-emas-02-24-2026">de caso</a> independientes.
Todas las NAS100 esta semana →USDJPY no operó esta ventana. El par dólar-yen sostuvo un rango overnight y nunca produjo un patrón estructural que despejara el umbral.
Todas las USDJPY esta semana →US500 tomó dos operaciones al 50 por ciento para +0.19R neto. El <a href="/es/blog/us500-short-intraday-fade-into-resistance-02-27-2026">fade intraday short</a> del viernes corrió a TP3 para +1.19R acreditado; el pullback long del viernes seis minutos después se activó el stop a menos 1R.
Todas las US500 esta semana →Ganador de la semana: US30 Short · +1.73R
Pérdida que vale aprender
Lo que el sistema vio que fue correcto
Las cuatro entradas perdedoras despejaron el umbral de confluencia publicado al disparador. El short reversión media US30 del martes, el short weak-retest NAS100 del jueves, el buy-the-dip long US30 del jueves, y el pullback long US500 del viernes. Cada entrada fue positiva en el momento del disparador; estructura, macro, y cross-asset despejaron en cada una.
Qué el sistema obtuvo mal
Nada en las entradas mismas. Las cuatro pérdidas comparten una sensibilidad shift-de-régimen que la lógica de salida no aborda: macro repreció dentro del ciclo de vida de la operación y el stop fue la única salida. El sistema no reevalúa operaciones in-position dinámicamente. Este es un costo conocido de la arquitectura, no una señal de ajuste.
Qué haríamos igual
Las entradas. Cada una de las cuatro pérdidas despejó el umbral publicado en entradas que, al disparador, eran las mismas entradas que produjeron los dos fades TP3 del viernes. Removerlas del playbook apretaría la tasa de acierto y bajaría la expectativa rodante; el ganador promedio en este rango de confluencia aún paga por la distribución de stops.
En una cuenta de $100k con 2.0% de riesgo por operación.
Cada operación arriesga +$2,000 (1R). El comportamiento real de salidas escalonadas del sistema puede variar, ver descargo de responsabilidad.
| Escenario | R-múltiple | Ganancia en $100k |
|---|---|---|
| Window netReal | +0.8R | +$1,600 |
Los seis agentes combinados.
Desde el escritorio
Hasta 2 mar, 2026, el libro acumulado lee +9.66R YTD en 27 operaciones desde inicio el 12 ene. La misma cuenta de $100,000 al 2 por ciento riesgo por operación se sienta en $119,324.61 en la línea estática y $120,466.28 en la línea compuesta. La propagación de aproximadamente $1,142 es la contribución de composición: el mismo R aplicado a una base un poco más grande cada operación, evidencia de que el dimensionamiento disciplinado a través de una ventaja de expectativa positiva se compone incluso en un trimestre que incluye semanas de cuatro-stops como esta.
La lectura honesta de esta semana es que la arquitectura ganó su +0.8R por el camino largo. Cuatro stops de nueve no es un visual cómodo en un scroll operación-por-operación; la curva de capital viajó por debajo de la línea de inicio dos veces antes de que la ráfaga del viernes la reconstruyera. Ninguno de los cuatro stops fue evitable dentro de las reglas publicadas. Los cuatro fueron el costo de ejecutar un sistema que no reevalúa operaciones in-position cuando macro se suaviza. Pagamos ese costo en semanas como esta, y mantenemos la ventaja asimétrica al alza en semanas donde el régimen se sostiene a través del segundo TP.
Para detalle por operación, los cuatro estudios de caso independientes arriba llevan las lecturas granulares. Para contexto de ventana más larga, el resumen mensual de febrero enrosca esta semana en el mes en ejecución y el reporte de drawdown semanal documenta el intra-semana pull a menos 1.11R acumulativo antes de la recuperación del viernes.
Qué estamos ajustando
No hay señal de ajuste side-entrada en los cuatro stops. Los cuatro despejaron umbral; +0.8R neto en una semana del 55.6 por ciento se sienta dentro del rango intercuartil de récord rodante. Nada aquí es un cambio de parámetro.
La observación que vale llevar adelante es la ráfaga del viernes misma: la arquitectura produjo dos fades TP3 en instrumentos de índices correlacionados dentro de veinte minutos, con Cross-Asset despejando el par como desacoplado en la barra de 5 minutos. Ese es el agente cross-asset haciendo exactamente el trabajo para el que fue construido, y seguiremos observando si la misma lectura de desacople sobrevive en regímenes de volatilidad más alta.
Un Vistazo
Semana de un vistazo
¿Cómo la semana cerró neto positiva con cuatro stops?
Cinco ganadores sumando +4.81R acreditado en la base TP1, cuatro stops sumando menos 4R, neto +0.8R. La distribución asimétrica es la expectativa publicada de la arquitectura: stops están capeados a 1R, ganadores no están capeados al alza, y el ganador promedio en la ventana rodante paga la distribución de stops. El fade primario US30 del viernes solo (+1.73R acreditado) llevó más de dos stops en la semana.
¿Por qué el miércoles 25 feb produjo solo una operación?
El sistema corrió cada ciclo de evaluación a través de la sesión y solo uno despejó confluencia por encima del umbral publicado. El NAS100 breakout-retest long a las 15:05 UTC corrió a TP2 para +0.6R acreditado. Los otros ciclos produjeron lecturas que fallaron la compuerta macro o no calificaron por encima del 55 por ciento de confluencia. Días de trading escaso son una característica, no una falla, de la lógica de umbral.
¿Qué hizo que los fades cortos US500 y US30 del viernes ambos corrieran a TP3?
Una cinta intraday tolerante al riesgo, rechazo estructural en resistencia defendida en la primera barra de 5 minutos después de entrada, y un agente cross-asset despejando el par de índices como desacoplado en el marco de 5 minutos antes de que la segunda entrada fuera dimensionada. Ambas operaciones tomaron el mismo camino de arquitectura en la misma sesión y ambas se sostuvieron a través de TP1, TP2, y TP3 dentro de la misma hora.
¿Por qué es la tasa de acierto esta semana diferente del promedio de ventana rodante?
Las tasas de acierto de semana única están dominadas por varianza. La tasa de acierto rodante de 100 operaciones del sistema está más cerca de mediados de los 30s y el ganador promedio corre por encima de 2R contra un stop de 1R. Una semana del 55.6 por ciento está bien dentro de la distribución de varianza; también lo es una semana del 30 por ciento y una semana del 80 por ciento. Los suscriptores deben evaluar el sistema en la ventana rodante, no en ninguna semana única.
Obtén las operaciones de la próxima semana antes de que se impriman.
Los suscriptores reciben el mismo análisis de IA pre-trade tres minutos antes de entrada.
Proyectamos los totales de recap usando una salida TP1 en cada operación ganadora. Esta es la línea base más simple para comparar entre períodos. Los traders ejecutando su propio scale-out, trail, o estrategias TP2/TP3 hold verán totales diferentes. Las cifras en dólares son simuladas en una cuenta de $100,000 al 2% de riesgo por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de cuenta y ejecución. El desempeño pasado no es una garantía de resultados futuros.
Del diario de SkyAnalyst
Jun 8-14, 2026: dos stops, y el long paciente que volvió a casa
Tres operaciones. Dos stops rápidos en menos de seis minutos cada uno, y un GBPUSD long que dejamos abierto la semana pasada. Cerró +0.83R (TP1), recortando la semana a menos 1.16R contra una línea YTD de +20.43R.
GBPUSD: el paciente pullback de VWAP que tomó dos sesiones
Cable nos sacó con stop antes esa misma semana. La siguiente lectura, un long de pullback de VWAP y EMA, necesitó 54 horas para madurar, nunca operó en nuestra contra, y cerró TP2 a +1.28R de potencial completo.
Pérdidas semanales: dos stops y menos de once minutos en el mercado
Dos operaciones cerradas en toda la semana, ambas longs C+, ambas con stop activado en menos de seis minutos desde la entrada. La mesa devolvió 2R contra una línea YTD de +19.60R, y una tercera entrada seguía abierta cuando este reporte fue a imprenta.