Nueve Operaciones, Seis Ganadores, +5.1R: Resumen Semanal Feb 9-15

Reexpuesto: Oro (XAUUSD) fue parte de la cobertura de SkyAnalyst desde su inicio (12 de enero de 2026) hasta mayo de 2026. Desde entonces hemos estrechado la cobertura a seis instrumentos — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, US30, NAS100, US500 — y estos números se han reexpuesto para el alineamiento actual. La fecha de publicación original se mantiene; las cifras acumuladas se han recomputado.

Nueve operaciones. Seis ganadores. Tres pérdidas. Neto +5.10R en un scoreboard de TP1-baseline, una tasa de acierto de 66.7 por ciento, y la semana más fuerte de febrero para la cuenta simulada. La forma de la semana corrió en dos relojes: tres longs US30 estables a lo largo de lunes, martes y miércoles, luego un jueves tranquilo, luego una compresión de 95 minutos el viernes por la tarde que disparó cinco operaciones a través de US30, NAS100 y US500. A través de Feb 16, 2026, el sistema ha acumulado +7.12R YTD a través de 13 operaciones desde el inicio del 12 de enero. La cuenta simulada de $100,000 al riesgo del 2 por ciento por operación se encuentra en $114,249.25 en base estática y $114,794.55 en la línea compuesta. Al cierre del miércoles, la red corriente de la semana era +5.24R, con la cuenta simulada en $110,488. El jueves no produjo entradas; el viernes las primeras 14 horas tampoco produjeron ninguna. Dentro de una ventana de 95 minutos entre las 15:02 y las 16:37 UTC el viernes por la tarde, el sistema disparó cinco operaciones. Tres ganadores, dos perdedores, la semana cerrando en +5.10R neto. Para la vista de varianza coincidente consulta el [Informe de Drawdown Semanal](/es/blog/weekly-drawdown-report-2026-02-09); para el contexto de febrero rodante consulta el [Resumen Mensual](/es/blog/monthly-recap-2026-02). Una nota sobre metodología. Cada ganador en este scoreboard se sale en TP1 como el baseline conservador; dos ganadores corrieron más allá de TP1 a TP2 antes del cierre. Los suscriptores ejecutando scale-out (un tercio en cada de TP1, TP2, TP3) vieron un número más alto que +5.10R para la semana.

Acto 1: Lun-Mié, tres longs US30 en VWAP ascendente

Feb 9 a las 15:02 UTC el Agente Trend marcó un long US30, pullback a soporte, la confluencia despejó el umbral, la posición se disparó. La operación corrió a TP2 por +1.31R en la contabilidad de TP1-baseline. El régimen macro había puntuado equity lean-bullish en el print matutino y la lectura estructural en el gráfico de 5 minutos era un reteste limpio del VWAP ascendente.

Feb 10 a las 16:31 UTC el mismo setup se imprimió nuevamente. Pullback en VWAP y el retroceso del 61.8 por ciento, la confluencia despejó, el sistema entró. La posición corrió a TP1 y cerró en +2.30R en el TP1-baseline. Treinta minutos antes a las 16:01 UTC el sistema también había entrado en un long US30 en un pullback similar que no se desarrolló; esa operación se activó el stop en -1R dentro de la hora. Dos longs US30 martes, un ganador, un stop.

Feb 11 a las 16:02 UTC el tercer long US30 de la semana. Entrada responsiva en soporte intradiario, confluencia por encima del umbral, la operación corrió limpia a TP1 por +2.64R en el TP1-baseline, el ganador más grande de la semana. Al cierre del miércoles la red corriente era +5.24R y la cuenta simulada estaba en $110,488.

Acto 2: Jueves, la puerta se cerró

Feb 12 no produjo entradas. El régimen macro se suavizó en la mañana y la puerta del Agente Macro se puso neutral para la apertura de Nueva York. El Agente Trend corrió cada ciclo y no entró en nada. La sesión nocturna del viernes hasta las 15:00 UTC tampoco produjo ningún setup calificante. Durante 36 horas el sistema se sentó.

Acto 3: Viernes por la tarde, 95 minutos, cinco operaciones

Feb 13 a las 15:02 UTC la puerta del régimen se re-puntuó, esta vez a equity lean-bearish-equity en un print matutino más suave de lo esperado. Dentro de noventa y cinco minutos el sistema disparó cinco operaciones. A las 15:02 UTC un short US30 por +0.57R. A las 15:24 UTC un short NAS100 que se activó el stop en -1R después de que la confirmación cross-asset se desvaneciera dentro del mismo minuto que se disparó la entrada. A las 15:42 UTC un short US500, fade en resistencia, por +0.74R. A las 15:44 UTC un short US30, fade en resistencia, que se activó el stop en -1R cuando la cinta de equity brevemente licitó hacia atrás. A las 16:37 UTC un long US500 en una lectura de continuación de momentum mientras la cinta se equilibraba, por +0.55R.

Cinco operaciones dentro de 95 minutos es escaso en comparación con una sesión activa normal y denso en comparación con el silencio del jueves. Tres ganadores, dos perdedores, neto +1.86R para la ventana, la semana cerrando en +5.10R.

Patrón de la semana

El patrón de la semana fue el long de continuación de equity alcista en US30. Tres de las nueve operaciones fueron longs US30 en la VWAP de sesión ascendente, todos entrados entre las 15:02 y las 16:31 UTC, todos en la misma lectura macro de equity lean-bullish. Dos de los tres corrieron a TP1 o TP2 y uno se activó el stop. El setup es el mismo documentado en casos de estudio anteriores: un pullback en la VWAP ascendente con confluencia por encima del umbral del 55 por ciento.

Por qué el régimen importó más que el setup

Un long pullback-to-VWAP y un long pullback-to-support están mecánicamente relacionados pero no son idénticos. Lo que unificó la secuencia lun-mié fue el régimen macro. Con los prints matutinos apoyando longs de equity y las lecturas cross-asset alineadas, cada reteste estructural limpio del soporte intradiario despejó las matemáticas de confluencia del Agente Trend.

La compresión del viernes

La ventana de 95 minutos del viernes es el patrón inverso. El régimen se re-puntuó a mitad de sesión, las lecturas estructurales se imprimieron en sucesión apretada a través de tres instrumentos, y el sistema entró en cinco operaciones. Dos se activó el stop en divergencias cross-asset que se suavizaron dentro del mismo minuto que la entrada, tres corrieron a TP1 o TP2. La compresión de cinco operaciones es inusual; el sistema normalmente no agrupa muchas entradas tan apretadamente. La compresión misma es el artefacto de un cambio de régimen dentro de una sola tarde, no un sesgo del sistema hacia una actividad más alta.

Destacados de decisiones

La decisión de tomar tres longs US30 a través de lunes, martes y miércoles en el mismo setup fue una llamada de confluencia, no un hábito de patrón. Cada entrada despejó el umbral del 55 por ciento de forma independiente en su propio ciclo de evaluación. El Agente Trend no trató la entrada del martes como una secuela a la del lunes; lo trató como un cálculo separado. El hecho de que el mismo patrón se imprimiera corriendo tres días es una característica del régimen macro, no de la memoria del sistema.

La decisión de entrar en el segundo long US30 del martes treinta minutos después de que el primero se activó el stop es el golpe de disciplina de la semana. La entrada del 16:01 UTC tomó -1R; treinta minutos después a las 16:31 UTC el mismo instrumento imprimió otro pullback-to-VWAP setup limpio y el sistema entró. Un trader discrecional que acababa de se activó el stop en el mismo instrumento podría haber vacilado; el sistema no, porque la vacilación no está en la lógica de umbral. La segunda entrada corrió a TP1 por +2.30R.

La decisión de tomar las cinco operaciones del viernes por la tarde dentro de 95 minutos es la actividad más agresiva que el sistema ha mostrado en febrero. Cada entrada despejó confluencia en sus propios méritos durante un cambio de régimen que produjo lecturas estructurales múltiples en sucesión apretada a través de tres instrumentos. El Agente Risk dimensionó cada una de forma independiente y no aplicó ningún gobernador de ritmo; el sistema no tiene límite de operaciones por ventana. Tres ganadores, dos perdedores, neto +1.86R para la ventana.

Pérdida de la que aprender

Lo que el sistema vio que fue correcto

El short NAS100 del viernes se disparó a las 15:24 UTC. El régimen macro se había re-puntuado a equity lean-bearish dentro de la media hora anterior, el dólar se estaba consolidando, y la lectura estructural era un short de continuación en un patrón sell-the-rip. La confluencia despejó el umbral del 55 por ciento y la matemática de confluencia del Agente Trend retornó una entrada limpia.

Lo que el sistema obtuvo mal

Nada en la lógica de entrada. Lo que mató la operación fue que la confirmación cross-asset, la lectura en el gráfico US500 paralelo, se suavizó dentro del mismo minuto que se disparó la entrada. Para cuando el sistema se hubiera re-evaluado, la posición ya estaba bajo el agua. La arquitectura no re-evalúa posiciones abiertas; las únicas rutas de salida son el stop, la lógica de trailing, y los objetivos de toma de ganancias. El stop se activó por -1R dentro de treinta minutos de la entrada.

Lo que haríamos igual

La entrada. Una operación de confluencia de 55-plus por ciento en una re-rate de régimen fresco es para lo que el sistema está construido para tomar. La entrada del 15:24 UTC del viernes fue una llamada de confluencia limpia. El hecho de que la lectura cross-asset se suavizó dentro del mismo minuto es el tipo de varianza de timing intraminuto que el umbral no protege. Remover esta operación del playbook apretaría la tasa de acierto pero bajaría la expectativa rodante.

Desde el escritorio

A través de Feb 16, 2026, el libro contable acumulado se lee +7.12R YTD a través de 13 operaciones desde el inicio del 12 de enero. La cuenta simulada de $100,000 al riesgo del 2 por ciento por operación se encuentra en $114,249.25 en la línea estática y $114,794.55 en la línea compuesta. La diferencia entre estática y compuesta es pequeña en este punto de la temporada porque la curva de equity ha sido principalmente monótona; el compuesto entra en juego más visiblemente una vez que el sistema ha acumulado suficientes R-múltiples para cambiar materialmente el riesgo de dólar por operación.

El enmarcado honesto de la semana es que el sistema hizo su trabajo. Seis ganadores, tres pérdidas, tasa de acierto del 66.7 por ciento, neto +5.10R en el baseline conservador TP1. El hecho estructural que ganó el resultado es que el régimen macro apoyó el mismo patrón pullback-to-VWAP long corriendo tres sesiones en US30, y el sistema tomó cada lectura estructural limpia como un cálculo de confluencia fresco en lugar de como una continuación de una racha.

Dos lecturas de esta semana valen la pena mantener separadas. La primera es la lectura que cualquier suscriptor naturalmente haría: nueve operaciones, seis ganadores, neto positivo, buena semana. La segunda es la lectura que la arquitectura invita: cada entrada fue sus propias matemáticas de confluencia, los tres longs US30 no fueron una sola apuesta repetida, y la compresión del viernes fue un clúster impulsado por el régimen, no un sesgo hacia una actividad excesiva. El sistema no "se calienta" o "va en una racha." Ejecuta la misma lógica de umbral cada ciclo, y el agrupamiento visible de actividad es una función de la cinta, no del estado interno del sistema.

Para lectores comparando esto con servicios de trading discrecional: una tasa de acierto del 66.7 por ciento en nueve operaciones dentro de una semana está bien por encima de la distribución a largo plazo para la cual el sistema está calibrado. Esperamos que este número se revierta a la media. La tasa de acierto rodante de 100 operaciones está más cerca del 50 por ciento, la expectativa rodante es la misma +0.5 a +0.7R por operación en el TP1-baseline, y la varianza semana a semana puede ser grande. Una semana del 66.7 por ciento es bienvenida; no es un pronóstico.

El próximo caso de estudio será el [long US30 del miércoles](/es/blog/us30-long-responsive-intraday-support-02-11-2026), el ganador único más grande de la semana. El contexto completo de febrero vive en el [Resumen Mensual](/es/blog/monthly-recap-2026-02); la lente de varianza coincidente vive en el [Informe de Drawdown Semanal](/es/blog/weekly-drawdown-report-2026-02-09).

Lo que estamos ajustando

No hay señal de ajuste procesable en el stop NAS100 del viernes. La operación entró limpiamente, el contexto macro se mantuvo a través de la entrada, y el suavizamiento cross-asset intraminuto está por debajo de la resolución en la cual el sistema toma decisiones. Apretando la ventana cross-asset a resolución sub-minuto introduciría significativamente más ruido que señal y comprometería entradas en instrumentos donde la lectura de confirmación genuinamente se retrasa por unos pocos segundos.

Lo que vale la pena rastrear para el registro corriente: la compresión de 95 minutos del viernes produjo cinco entradas, la mayoría que el sistema ha disparado en una sola ventana durante febrero. Ese nivel de actividad es una función de la re-rate del régimen dentro de una sola tarde, no un sesgo hacia una actividad más alta. Continuaremos monitoreando el conteo de entrada por ventana en el [resumen mensual de febrero](/es/blog/monthly-recap-2026-02) para cualquier signo de un cambio estructural en el ritmo de entrada.