Entrada de diario IA de SkyAnalyst: US30.cash-FTMO Short el 20 de Ene, 2026 cerró +3.67R en TP3. Vista del espacio de trabajo completo, registro de decisiones y razonamiento IA, sin editar.

SkyAnalyst no es un Agente IA de Trading. Son cuatro agentes especialistas — cada uno con su propio pipeline de datos, cada uno manteniendo estado entre evaluaciones, y cada uno requerido para estar de acuerdo antes de que una posición sea dimensionada. No chatean en prosa. Escriben mensajes estructurados a un objeto de estado compartido que cada uno lee en cada ciclo de evaluación. Eso es lo que hace el sistema auditable — y es lo que este caso de estudio mostrará, paso a paso, en un setup específico que el agente de tendencia casi deja pasar.
El 20 de enero el sistema entró short en el contrato FTMO US30 a 48865.7 después de diecisiete evaluaciones en diez minutos durante el handover LDN a NY. El Agente de Tendencia había estado puntuando un setup Short the Bounce desde las 15:33 UTC, observando el precio rebotar desde los mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900 en un tape de riesgo off impulsado por titulares de aranceles US-EU. H1 se mantuvo por debajo del VWAP y del clúster EMA de 60 minutos. VIX se expandía de 19 a 20. Tres horas y siete minutos después la posición cerró en TP3, 48520, para +3.67R en un movimiento de 345.7 puntos con cero drawdown registrado. El resultado TP1-baseline en la metodología publicada es +1.12R. Este es el R de operación única destacado de enero, y se sitúa dentro del arco del período de lanzamiento documentado en el resumen mensual de enero, junto al continuación de quiebre long US100 del 12 de enero y el pullback long NAS100 del 15 de enero. El mes de pipeline-completamente-en-efecto es el resumen mensual de febrero. Una nota sobre contexto. El workflow de aprobación IA descrito en nuestra metodología publicada estaba siendo staged a lo largo de enero. El pipeline de cuatro agentes (Macro, Tendencia, Cross-Asset, Riesgo) no estaba aún corriendo a tempo operacional completo, y la captura de snapshot de aprobación que registra la lectura de cada agente en entry no estaba wired en para cobertura completa. Febrero es el primer mes completo con el sistema en efecto. Esta operación fue tomada durante el período de lanzamiento y se publica por completitud, con el entendimiento de que algunos campos de agente en los datos están sparse por diseño. Sobre los resultados reportados. El IA de SkyAnalyst genera tres take-profit targets por operación. En ejecución en vivo la posición típicamente escala en TP1 para gestión de riesgo, el broker registra esto como un TP1 exit. El R-múltiple y el retorno en dólares mostrados reflejan el potencial completo de la operación: dónde el mercado realmente viajó (el take-profit más alto alcanzado, o stop loss) antes de que el setup fue invalidado o agotado.
El 20 de enero abrió con titulares de aranceles US-EU fluyendo a través de los cables desde la sesión europea. La aversión al riesgo aumentó, el dólar se debilitó, y el VIX empujó por encima del rango de la sesión anterior de 19 a 20. US10Y se mantuvo firme. Para cuando el handover LDN a NY comenzó a ciclar, US30 había rebotado desde los mínimos matutinos hacia una zona de suministro 5-minutos y 15-minutos a 48820 a 48900, con el fib 78.6 a 100 por ciento de la pierna anterior sentado dentro.
El gráfico H1 se mantuvo por debajo del VWAP y del clúster EMA de 60 minutos alrededor de 48950 a 49000, manteniendo el bias de timeframe superior mildamente bearish. El momentum de 5-minutos y 15-minutos se había girado hacia la resistencia, que es la condición de libro de texto para un rebote contra-tendencia que desaparece cuando la zona de suministro aguanta. La tarjeta de setup que el Agente de Tendencia armó fue Setup 1, Short the Bounce, con zona de entry 48820 a 48900 en una vela de rechazo 5-minutos dentro de la zona con un close de vuelta por debajo de 48880.
El Agente de Tendencia corrió diecisiete evaluaciones en los próximos diez minutos. Confianza ciclada en la banda 65 a 84, con las lecturas más altas a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose, luego drifting de vuelta a los 70s medio cuando el trigger se retenía. El enter puntuó a 65 en una lectura 15:43, consistente con un candle trigger disparándose en lugar de un entry de confluencia-acumulación. El campo de régimen del Agente Macro registró lean_bear a 52%, que en esta operación es consistente con el bias short y probablemente una snapshot stale que ocurre de alinearse. El grade imprimió C+. Cada piso requerido despejado.
El setup a las 15:43 UTC fue un Short the Bounce hacia suministro intraday en un tape de riesgo off confirmado. Caminando a través del patrón explica por qué un piso de paciencia de diecisiete evaluaciones produjo el R más grande de los meses del período de lanzamiento.
Un Short the Bounce dispara cuando el precio ha establecido un bias downward intraday en los timeframes superiores (H1 por debajo de VWAP, 60-minutos por debajo del clúster EMA) y rebota hacia una zona de suministro contra-tendencia, típicamente el shelf de breakdown de la consolidación anterior o un retrace fib profundo de la pierna matutina. El profesional leyendo el setup no vende el touch. Espera por la confirmación: una vela de rechazo 5-minutos dentro de la zona con la próxima barra fallando en retomar. La versión sistemática requiere que el rechazo cierre, no solo wick, más un contexto de timeframe superior que soporta continuación más baja.
Cuando titulares de riesgo off están impulsando el tape y el dólar no está atrapando una oferta correspondiente, los rebotes de equidad son re-posicionamiento mecánico en lugar de rallies sustentables. El fade atrapa la segunda pierna del movimiento direccional después de que el rebote confirma que carece de soporte macro. La expectativa R-múltiple en este tipo de fade es asimétrica: la mayoría de intentos se detienen en la zona de entry para 1R, un subconjunto más pequeño de continuaciones de múltiples sesiones corre a 3R o más allá cuando el catalizador de titular es estructural en lugar de transitorio.
El grade refleja los inputs, no el resultado. La lectura estructural del Agente de Tendencia fue limpia, pero la configuración del período de lanzamiento significó que confirmación de Cross-Asset no estaba en el gating loop y la snapshot del Agente Macro era la situación staging-period stale-read. El catalizador de titular fue fuerte pero el volumen en las barras de rechazo era por encima de promedio en lugar de expansionario. C+ significa tradeable, no headline-worthy en la tarjeta de setup. El R post-operación no cambia el grade.
Esta es la parte del post-mortem más valiosa para sentarse con. La posición banked TP1 (48700) para el conservador +1.12R en la metodología TP1-baseline, luego el runner mantuvo la tendencia limpiamente a través de TP2 (48620) y TP3 (48520) sobre 3 horas y 7 minutos con cero drawdown registrado. El resultado completo es +3.67R. El resultado TP1-baseline que la metodología publicada acredita es +1.12R; el adicional 2.55R vivió en el runner. Un trader trailing bajo cada lower high 5-minutos a través del movimiento habría capturado la mayoría. El resultado publicado refleja la lectura conservadora.
El Short the Bounce es uno de varios playbooks de fade primarios. En la misma mañana el Agente de Tendencia tenía un Long Reclaim VWAP condicional en el mismo instrumento que no obtuvo su condición de trigger. SkyAnalyst no favorece ninguna estrategia única. La matemática de confluencia escoge el playbook cada ciclo. Cuando los cuatro agentes llegan a acuerdo, operamos. El sistema lee el tape primero y ajusta el patrón a lo que está ahí, dinámicamente en lugar de dogmáticamente.

<content thesys="true">{"component":{"component":"Card","props":{"children":[{"component":"Header","props":{"title":"US30 (FTMO) Setups Intraday | NY Session","subtitle":"Tono de riesgo off con DXY más suave, VIX elevado (~19→20). Precio por debajo de VWAP en H1 y bajo EMAs 60m; momentum 5–15m mejorando. Esperar rebotes mean-reversion en resistencia, con posible fade a fin de día si VWAP/EMAs cierra."}},{"component":"TextContent","props":{"textMarkdown":"Contexto: Titulares de aranceles US-EU alimentan aversión al riesgo. DXY más débil, VIX por encima del rango de ayer; US10Y firme. En 60m, el precio se sitúa por debajo del clúster EMA 48,950–49,000 y bajo VWAP, manteniendo bias más amplio mildamente bearish. En 15m/5m, momentum se giró hacia resistencia. Ideas de alta probabilidad favorecen vender rebotes en suministro a menos que 5–15m confirme un retake limpio de VWAP y máximos anteriores."}},{"component":"MiniCardBlock","props":{"children":[{"component":"MiniCard","props":{"lhs":{"component":"ProfileTile","props":{"title":"Bias Direccional","label":"Mildly Bearish (vender rallies)","child":{"component":"Icon","props":{"name":"arrow-down-right"}}}},"rhs":{"component":"Stats","props":{"number":"H1 < VWAP","label":"5–15m → into res."}}}},{"component":"MiniCard","props":{"lhs":{"component":"ProfileTile","props":{"title":"Volatilidad Meter","label":"High (VIX > prior)","child":{"component":"Icon","props":{"name":"activity"}}}},"rhs":{"component":"Stats","props":{"number":"ATR↑","label":"Wider stops"}}}}]}},{"component":"Tabs","props":{"children":[{"value":"setup1","trigger":{"text":"Setup 1: Short the bounce (Primary)"},"content":[{"component":"Layout","props":{"children":{"variant":"L-S","rows":[{"headerLeft":{"component":"InlineHeader","props":{"heading":"Entry | Stop | Targets"}},"largeLeft":[{"component":"List","props":{"heading":"Parámetros","variant":"icon","items":[{"title":"Zona de Entry: 48,820 – 48,900","subtitle":"Suministro 15m/5m anterior; cerca de fib 15m 78.6–100% y por debajo de VWAP H1","iconName":"arrow-down"},{"title":"Entry Trigger","subtitle":"Rechazo bearish 5m (upper wick + close back below 48,880) O engulfing bearish 5m en/dentro de zona con buys decelerándose en tape/RSI roll","iconName":"mouse-pointer-click"},{"title":"Zona Stop Loss","subtitle":"Zona lógica 48,960 – 49,010 (sobre máximos de zona y banda superior H1). 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Scale out en targets; trail arriba del last 5m lower high."}}]}},{"value":"setup2","trigger":{"text":"Setup 2: VWAP reclaim long (Conditional)"},"content":[{"component":"Layout","props":{"children":{"variant":"L-S","rows":[{"headerLeft":{"component":"InlineHeader","props":{"heading":"Entry | Stop | Targets"}},"largeLeft":[{"component":"List","props":{"heading":"Parámetros","variant":"icon","items":[{"title":"Zona de Entry: 48,760 – 48,800 pullback","subtitle":"Only si 5m cierra arriba de VWAP y prior swing high (≈48,870) luego retesta","iconName":"arrow-up"},{"title":"Entry Trigger","subtitle":"Rechazo bullish 5m en retest VWAP (pin/engulfing) + 15m MACD > 0 o rising","iconName":"mouse-pointer-click"},{"title":"Zona Stop Loss","subtitle":"Under 48,720 (under retest low y VWAP). 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Ciclo 1 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 2 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 3 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 4 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 5 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 6 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 7 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 8 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 9 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 10 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 11 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 12 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 13 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 14 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 15 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 16 de 17. La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Ciclo 17 de 17 (ENTER). La captura de decision_log del período de lanzamiento de enero fue sparse para razonamiento de evaluación individual, así este ciclo se documenta en agregado junto a los otros. El decision log capturó diecisiete evaluaciones entre 15:33 y 15:43 UTC, dieciséis esperas terminando en un enter único en la lectura decimoséptima. La premisa estructural ya estaba en el tape por 15:33: H1 por debajo de VWAP y clúster EMA de 60 minutos, US30 rebotando desde mínimos matutinos hacia la banda de suministro 48820 a 48900, VIX expandiendo a 20 en titulares de aranceles. Puntuó las lecturas tempranas en la banda de confianza 78, con prints más altos a las 15:35 (84) y 15:36 (82) reflejando la estructura de rechazo configurándose limpiamente dentro de la zona. A través de 15:36 a 15:41 la estructura aguantó pero el trigger que necesitaba, una vela de rechazo 5-minutos con un close back below 48880 más un failed retake en la próxima barra, no había impreso limpiamente. Confianza driftó en los 70s medio cuando el rebote se sentó dentro de la zona sin resolver. A las 15:42 la lectura se retiró a 66 cuando el rebote brevemente tocó 48900, luego 65 a las 15:43 cuando la vela de rechazo finalmente imprimió. Esa es la entry. La nota del período de lanzamiento aplica aquí, aunque en esta operación la alineación es invertida: la lectura lean_bear del Agente Macro en la snapshot es consistente con el bias short aunque la snapshot en sí fue stale. Confirmación de Cross-Asset no está en el gating loop en la configuración staging. La lectura estructural del Agente de Tendencia llevó la operación. Entrando short a 48865.7, stop 48960, TP1 48700, TP2 48620, TP3 48520.
Cada operación arriesga +$2,000 (1R). El comportamiento real de salidas escalonadas del sistema puede variar, ver descargo de responsabilidad.
| Escenario | R-múltiple | Ganancia en $100k |
|---|---|---|
| Entry Time | -1R | −$2,000 |
| 15:43 UTC | +1.76R | +$3,520 |
| Session | +2.61R | +$5,220 |
| LDN → NYReal | +3.67R | +$7,340 |
3h 7m
Entry Type
Confluencia
Pattern Trigger
Vela de Rechazo 5m
C+ — Confluencia de Patrón Limpia, Contexto Macro Fuerte, Volumen Promedio
Key Evaluation Decision
Diecisiete evaluaciones en diez minutos. Confluencia de momentum 5-minutos y 15-minutos se giró dentro de la zona a las 15:43 UTC. Enter accionado. Grade C+. Todos los pisos requeridos despejados. Riesgo: 194 puntos. Retorno completo: 345.7 puntos a TP3.
Published Outcome (TP1 Baseline)
Trade Entry
Trade Close
Session Transition
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February Monthly Recap
El trading involucra riesgo sustancial de pérdida. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. SkyAnalyst es un IA Trader operado por SkyAnalyst Technologies. Todas las operaciones se ejecutan en marcos de demostración y marcas de corretaje de terceros. Los resultados publicados reflejan la ejecución en vivo en transacciones reales durante el período especificado. Trading no es apropiado para todos; asegúrate de que comprendas plenamente los riesgos antes de participar. Por información completa, visita SkyAnalyst.ai.

Un retroceso hacia el cúmulo de VWAP y soporte, una macro inclinándose en la misma dirección, y un stop de poco más de ocho pips. La lectura se llenó en 1.15919 y corrió limpia hasta TP3 para +2.45R (TP3) de potencial completo en 85 minutos.
Tres operaciones. Dos stops rápidos en menos de seis minutos cada uno, y un GBPUSD long que dejamos abierto la semana pasada. Cerró +0.83R (TP1), recortando la semana a menos 1.16R contra una línea YTD de +20.43R.

Cable nos sacó con stop antes esa misma semana. La siguiente lectura, un long de pullback de VWAP y EMA, necesitó 54 horas para madurar, nunca operó en nuestra contra, y cerró TP2 a +1.28R de potencial completo.