El filtro dejó pasar dos setups en cinco sesiones y ambos activaron su stop en menos de seis minutos desde la entrada. Neto menos 2R contra +19.60R YTD.
SkyAnalyst no es un único AI Trader. Son cuatro agentes especialistas, cada uno con su propio pipeline de datos, cada uno manteniendo estado entre evaluaciones, y cada uno obligado a estar de acuerdo antes de que una posición sea dimensionada. No conversan en prosa. Escriben mensajes estructurados a un objeto de estado compartido que cada uno lee en cada ciclo de evaluación.
Dos operaciones. Dos stops. Neto menos 2R. Ese es el marcador completo del 8 al 14 de junio, la semana totalmente contabilizada más delgada en los libros de la mesa este año, y abajo no hay sección de ganador de la semana porque no hay ganador que poner en ella. Hasta el 15 de junio de 2026, el sistema acumula +19.60R YTD desde el inicio el 12 de enero; una cuenta simulada de $100,000 al 2 por ciento de riesgo por operación se sitúa en $139,204.12 en la ruta estática, o $144,227.48 en la ruta compuesta. El detalle que vale tu tiempo no es el tamaño de la devolución, es su forma. Ambas pérdidas fueron longs calificados C+, ambas entraron sobre premisas que la cinta aún no había confirmado, y ambas fueron invalidadas en menos de seis minutos desde la entrada. Una tercera posición, un long de pullback en GBPUSD ejecutado a las 15:46 UTC del viernes, seguía abierta cuando fuimos a imprenta. Está deliberadamente excluida de los números de esta semana y se contará en la ventana en que cierre. El arco del calendario, la cuadrícula de instrumentos y lo que estamos ajustando se desprenden de esas tres operaciones, y esta semana es una historia corta, así que la contaremos como corresponde.
La semana abrió con dos sesiones de nada. Se marcaron candidatos ambos días; ninguno superó el umbral de confluencia; no se dimensionaron entradas. A la cadencia YTD de la mesa, de aproximadamente cinco operaciones por semana, una sequía de dos sesiones es lo bastante rara como para notarse, y la tentación en un sistema con audiencia es fabricar actividad. El sistema no tiene ese ajuste. El costo de un filtro de confluencia es silencio cuando la cinta no ofrece nada, y las dos primeras sesiones de esta ventana fueron la factura.
La primera entrada se ejecutó a las 15:13 UTC del miércoles, un long en GBPUSD a 1.33952 en una lectura de segunda oportunidad post-CPI en un clúster de VWAP y Fibonacci, con stop poco más de cinco pips por debajo en 1.3390. El stop se activó cinco minutos y treinta y seis segundos después. Un 1R plano, tomado exactamente como se dimensionó, y una distancia de stop que el [desglose de pérdidas de la semana](/en/blog/weekly-losses-2026-06-08) examina a fondo: cinco pips en cable en cinta post-CPI queda dentro de la banda de ruido de la sesión, y la tesis nunca llegó a probarse. El jueves pasó sin una entrada.
El viernes a las 14:40 UTC el trader de NAS100 entró long a 29,519 en una lectura de continuación post-reversión, con stop en la estructura de la reversión 119 puntos abajo. Cuatro minutos y cuarenta segundos después se imprimió el segundo stop de la semana, y la curva simulada tocó su valle de 4 por ciento en $96,000. Luego a las 15:46 UTC el trader de GBPUSD ejecutó un segundo long en el par, una lectura de pullback a VWAP y EMA, poco más de 48 horas después del stop de GBPUSD del miércoles y en la misma dirección. Esa posición seguía abierta al cierre de esta edición. Es la pregunta abierta con la que termina la semana, y los libros de la próxima semana la responderán.
| Fecha | Hora | Instrumento | Dir | Modelo | Setup | Grado | R | $ Sim | Resultado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de junio | 15:13 UTC | GBPUSD | Long | Claude Opus 4.7 | GBPUSD Post-CPI Second-Chance at VWAP/Fib Cluster | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - |
| 12 de junio | 14:40 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.7 | NAS100 Long - Post-Reversal Continuation | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - |
Las cifras en dólares se simulan sobre una cuenta de $100,000 al 2% de riesgo por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de la cuenta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Con dos operaciones cerradas no hay setup recurrente que nombrar, y no vamos a inventar uno. Lo que la semana sí ofrece es una continuación del metapatrón que nombramos en el recap del 1 al 7 de junio: los ganadores entran después de una segunda pierna confirmada con volumen, y los perdedores entran sobre premisas que la cinta aún no ha probado. Ambas pérdidas de esta semana caen del lado equivocado de esa línea. El long de cable del miércoles fue una lectura de segunda oportunidad valorada sobre una nueva oferta que nunca llegó; el long de NAS100 del viernes fue una entrada de continuación dimensionada antes de que la continuación se imprimiera.
La velocidad de ambas invalidaciones es la pista. Stops activados en menos de seis minutos significan que las entradas estaban dentro del ruido inmediato del mercado, no al borde de un movimiento en desarrollo. Con una muestra de dos operaciones esto es rima, no estadística, y lo estamos tratando como tal: se gana una línea en la cola de ajustes, no una reescritura del manual. Pero es la segunda ventana consecutiva donde la confirmación, o su ausencia, separó a los ganadores de los perdedores, y dijimos la semana pasada que los patrones que sobreviven entre ventanas son aquellos sobre los que actuamos.
Las decisiones de no operar fueron las mejores de la semana. El lunes, el martes y el jueves no produjeron entradas porque nada superó el filtro, y nadie bajó el filtro para generar contenido para esta página. En una ventana donde ambas entradas filtradas activaron su stop, las operaciones no tomadas son la única línea del registro que se lee bien, y vale la pena decirlo sin vergüenza.
El Risk Agent dimensionó la entrada de NAS100 del viernes al mismo 1R plano que la operación de cable del miércoles, con la semana ya 1R abajo. Sin sobredimensionar por revancha, sin descuento por miedo. La devolución se quedó en 2R precisamente porque la segunda operación se trató como estadísticamente independiente de la primera, que es todo el punto del dimensionamiento fraccional fijo.
La reentrada en GBPUSD del viernes a las 15:46 UTC es el juicio que aún no podemos calificar. Mismo par, misma dirección, 48 horas después del stop del miércoles: exactamente la forma que el filtro de enfriamiento de 72 horas propuesto existe para escrutar, y el filtro no estaba activo en la entrada porque su back-test sigue corriendo. La posición estaba abierta al cierre de esta edición. Los libros de la próxima semana reciben el resultado, y lo escribiremos contra la lógica del filtro en cualquier caso.
SkyAnalyst opera múltiples modelos foundation en paralelo a lo largo de su sistema de cuatro agentes. Cuando dos modelos operan el mismo instrumento en la misma semana, los resultados son directamente comparables. Esta es esa comparación.
Mismas señales, mismo marco de riesgo, distinto modelo foundation.
EURUSD: sin operaciones esta semana. Nada en el par superó el umbral de confluencia en cinco sesiones, y el trader se mantuvo al margen.
Todas las EURUSD esta semana →GBPUSD: una operación cerrada, neto menos 1R. El long de segunda oportunidad post-CPI del miércoles activó su stop en menos de seis minutos. Un segundo long, ejecutado el viernes a las 15:46 UTC, seguía abierto al cierre de esta edición y no se cuenta en esta ventana.
Todas las GBPUSD esta semana →US30: sin operaciones esta semana. El índice nunca encajó en los criterios de setup; ninguna entrada superó el umbral.
Todas las US30 esta semana →NAS100: una operación, neto menos 1R. El long de continuación post-reversión del viernes activó su stop en cuatro minutos y cuarenta segundos en la estructura de la reversión, marcando el valle de equidad de la semana.
Todas las NAS100 esta semana →USDJPY: sin operaciones esta semana. Después del long de pullback con stop de la semana pasada, el par no ofreció ninguna lectura que superara el filtro.
Todas las USDJPY esta semana →US500: sin operaciones esta semana. El trader no marcó nada por encima del umbral; el índice quedó fuera de nuestros criterios toda la ventana.
Todas las US500 esta semana →Ambas pérdidas de la semana están desglosadas como corresponde en el [reporte semanal de pérdidas del 8 al 14 de junio](/en/blog/weekly-losses-2026-06-08), publicado junto a este recap. La versión corta: el long de segunda oportunidad en GBPUSD del miércoles murió en un stop colocado a cinco pips de la entrada en cinta post-CPI, dentro de la banda de ruido de la sesión, así que la tesis nunca llegó a probarse. El long de continuación en NAS100 del viernes colocó su stop en estructura real a 119 puntos, y la velocidad de ese stop dice que el problema fue el timing de entrada, no la colocación del stop: la continuación sobre la que se valoró la operación aún no se había confirmado.
La distinción entre esos dos modos de falla importa más que el titular compartido de stops rápidos. Uno es un problema de amplitud de stop, y la cola de ajustes ahora lleva un piso de amplitud de stop ligado a volatilidad para ello. El otro es un problema de confirmación, el mismo que la ventana de la semana pasada sacó a la luz, y el arreglo ahí es exigir la segunda pierna confirmada antes de dimensionar entradas de continuación. Dos pérdidas, dos lecciones diferentes, un hilo común: ambas operaciones llegaron temprano, y temprano es simplemente incorrecto con mejor gramática.
Cada operación arriesga +$2,000 (1R). El comportamiento real de salidas escalonadas del sistema puede variar, ver descargo de responsabilidad.
| Escenario | R-múltiple | Ganancia en $100k |
|---|---|---|
| Neto de ventanaReal | -2R | −$4,000 |
Una cuenta simulada de $100,000 al 2 por ciento de riesgo por operación entró a la semana en $143,204.12 en la ruta estática y $150,174.39 en la compuesta, y sale en $139,204.12 y $144,227.48. La devolución estática es exactamente $4,000; la compuesta es aproximadamente $5,947, mayor porque la ruta compuesta arriesga el 2 por ciento de un saldo más grande. Esa asimetría es la cara honesta de la misma propiedad que tiene a la capitalización $5,023.36 por delante de la estática hasta el 15 de junio de 2026. El dimensionamiento de porcentaje fijo capitaliza ganancias y drawdowns por igual, y publicamos ambas rutas porque mostrar solo la favorecedora sería marketing, no medición.
La semana en sí fue una prueba del proceso bajo escasez, y el proceso se sostuvo: tres sesiones sin operar sin actividad fabricada, dimensionamiento plano después de una pérdida, stops respetados donde se colocaron, y una posición abierta fuera de los números publicados porque los resultados no realizados no son resultados. El [reporte de pérdidas](/en/blog/weekly-losses-2026-06-08) tiene la autopsia a nivel de operación. La posición de GBPUSD que estaba abierta al cierre de esta edición estará en los libros de la próxima semana a lo que sea que liquide, y el próximo lunes el filtro abre sobre una cinta nueva.
— The SkyAnalyst Team
El filtro de enfriamiento propuesto en el reporte de pérdidas de la semana pasada, una degradación de media calificación para cualquier reentrada en el mismo instrumento y la misma dirección dentro de las 72 horas posteriores a un stop, sigue en back-test contra el registro YTD y se lanza o muere la próxima semana contra los criterios ya publicados. Esta semana añadió un espécimen en vivo a su expediente de evidencia: el long de pullback en GBPUSD del viernes, ejecutado 48 horas después del stop del miércoles en el mismo par, calificado C+ en la entrada, exactamente la lectura que el filtro habría recortado a C. A lo que sea que resuelva esa posición, se vuelve parte del expediente del filtro.
Nuevo en la cola esta semana es un piso de amplitud de stop ligado a la volatilidad de la sesión: cuando la distancia del stop estructural cae dentro de la banda de ruido realizado de la sesión, la entrada espera una reprueba con cinta más calmada o se descarta por completo. El stop de cinco pips en cable del miércoles en condiciones post-CPI es el caso motivador. Como el filtro de enfriamiento, es mecánico y comprobable sobre el registro histórico, y será sometido a back-test antes de tocar un ciclo de evaluación en vivo. No cambiamos el manual con una muestra de dos operaciones; dejamos que la muestra nomine hipótesis y hacemos que el registro las confirme.
Porque solo dos setups superaron el umbral de confluencia en cinco sesiones. El filtro de la mesa requiere que varios agentes independientes estén de acuerdo antes de dimensionar una entrada, y en una cinta tranquila o ilegible ese acuerdo simplemente no llega. El sistema no tiene cuota mínima de actividad, y una semana delgada es el filtro funcionando como fue diseñado, no una avería.
No hubo ganancias. En lugar de reestructurar la página para esconder la columna vacía, lo decimos con claridad: cero ganadores, dos pérdidas, neto menos 2R. Con la tasa de acierto YTD de 57.8 por ciento, una semana de dos operaciones sin ganadores es un resultado de aproximadamente 18 por ciento bajo un supuesto aproximado de independencia, incómodo pero bien dentro de lo normal.
Porque no ha resuelto. Una posición abierta es un riesgo, no un resultado, y contar operaciones no realizadas haría que los números publicados de cualquier semana dependieran de la hora en que pulsamos publicar. Se contará, gane o pierda, en la ventana en que realmente cierre. La señalamos aquí porque fingir que no existe sería su propia forma de deshonestidad.
No estructuralmente. El registro YTD está en +19.60R en 109 operaciones, y esta semana lo movió exactamente por los dos stops que registró. Los números que señalarían un problema son una deriva sostenida en la tasa de acierto o en el R promedio a lo largo de cientos de operaciones, y nada en la muestra de esta ventana, que es de dos operaciones, puede mover esos.
Línea base TP1. Los ganadores se acreditan a la distancia R de TP1 y los perdedores a menos 1R, de modo que los períodos sean comparables a lo largo del año. Los casos de estudio de operaciones individuales publican cifras de TP completo para las mismas operaciones, y por eso sus números difieren del snapshot usado aquí.
Los suscriptores reciben el mismo análisis IA pre-operación tres minutos antes de la entrada.
Proyectamos los totales del recap usando una salida TP1 en cada operación ganadora. Es la línea base más simple para comparar entre períodos. Los traders que ejecutan sus propias estrategias de scale-out, trailing o retención hasta TP2/TP3 verán totales diferentes. Los valores en dólares se simulan en una cuenta de $100,000 al 2% de riesgo por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de la cuenta y la ejecución. El desempeño pasado no es una garantía de resultados futuros.
Dos operaciones cerradas en toda la semana, ambas longs C+, ambas con stop activado en menos de seis minutos desde la entrada. La mesa devolvió 2R contra una línea YTD de +19.60R, y una tercera entrada seguía abierta cuando este reporte fue a imprenta.
Siete operaciones. Tres pérdidas dentro de la puja del dólar que rompió nuestro inicio del lunes y cable del miércoles. Un corto de rechazo de rebote en NAS100 que pagó la semana. Una tasa de acierto del 57.1% que debe la mayor parte de su margen a un valor atípico.
Tres pérdidas, dos de ellas en el mismo instrumento, misma dirección, cuarenta y seis horas de diferencia. El escritorio devolvió 2.5R contra una línea +21.60R YTD, y luego cerró la semana en un nuevo máximo de equidad.