Seis stops en tres días, y un mismo corto en índices tomado tres veces
Seis pérdidas de exactamente 1R cada una, todas antes del jueves. Tres fueron el mismo corto en índices, abierto en tres books en dieciocho minutos y detenido por un solo rebote.
Antes de la operación, conoce el sistema.
SkyAnalyst no es un solo AI trader. Son cuatro agentes especialistas, cada uno con su propio flujo de datos, cada uno manteniendo su estado entre evaluaciones, y todos deben estar de acuerdo antes de dimensionar una posición. No conversan en prosa. Escriben mensajes estructurados en un objeto de estado compartido que cada uno lee en cada ciclo de evaluación.
Este es el reporte de pérdidas de una semana que perdió. Once operaciones, cinco ganadoras, seis perdedoras, y cada perdedora costó exactamente el 1R para el que fue dimensionada. Las seis llegaron en los primeros tres días, y cuando la última de ellas tocó su stop a las 17:08 UTC del miércoles, la ventana había devuelto 6.0R en pérdidas frente a dos ganadoras en Cable, 12,000 dólares simulados en operaciones perdedoras sobre una cuenta de 100,000 dólares con 2% de riesgo. La dirección fue mayormente correcta. Un dólar firme, rendimientos firmes y, el miércoles, una amplitud de mercado que se desplomó a -1,684 antes de las minutas del FOMC apuntaban hacia donde se inclinaba el desk. El problema fueron las entradas. Tres de las seis aprobaciones perdedoras dijeron por escrito que el gatillo no se había completado, una cuarta entró con el momentum empeorando en contra, una quinta cumplió solo la versión mínima de su gatillo, y la sexta cumplió su gatillo por completo y aun así tocó el stop. Frente al registro del año la escala es clara. El sistema acumula +38.35R YTD desde el inicio del 12 de enero, sellado al cierre de septiembre, lo que deja la misma cuenta simulada en $176,703.28. El desk devolvió 6R en operaciones perdedoras esta semana frente a +38.35R YTD, y la semana en conjunto cerró en -1.24R una vez que se cuentan las ganadoras.
Lunes: una entrada temprana y una limpia
A las 14:14 UTC el book corto del Dow vendió US30 en 51,099.2 en su cuarta evaluación. Los tres rechazos anteriores dijeron que la vela de rechazo de 5 minutos no había cerrado, y la aprobación dijo lo mismo: que la señal era operable aunque la vela de rechazo todavía no hubiera cerrado por completo. El precio fue 55 puntos a nuestro favor y regresó a través del stop en 51,208, cerrando en 51,209.4 noventa y ocho minutos después.
Diecisiete minutos después de esa entrada en el Dow, el corto en el euro se ejecutó en 1.11942. Esta sí hizo lo que pedía su plan. Es la pérdida de mayor grado de la semana y una de las dos que desarmamos más abajo. Un corto en Cable más tarde esa misma tarde alcanzó su primer objetivo y fue la única ganadora del lunes.
Martes: un largo en los máximos
Una sola operación. El book largo del Nasdaq compró NAS100 en 31,338.1 con el índice en máximos históricos. La aprobación señaló que el histograma MACD de 5 minutos era negativo y empeoraba, y que el precio no había recuperado de forma convincente 31,345. La operación llegó a 31,346.3, ocho puntos de margen, y tocó el stop treinta y cinco minutos después de la entrada.
Miércoles: tres cortos en dieciocho minutos
El book de Cable abrió bien la tarde: esperó en lugar de perseguir el precio y entró solo con una vela de rechazo completa. Luego los books de índices se pusieron cortos juntos. El corto en el Nasdaq se ejecutó en 31,054.3 a las 15:19 UTC, ochenta y tres segundos después de una evaluación que lo rechazó. El corto en el S&P se ejecutó en 7,785 a las 15:37, setenta y nueve segundos después de un rechazo que decía que la vela de rechazo no se había formado. El corto en el Dow se ejecutó en 51,054.7 en el mismo minuto, veintitrés segundos después de que se escribiera su plan. El RSI de 60 minutos del Nasdaq estaba en 26. Los tres tocaron el stop, y la curva de capital marcó su mínimo de la semana en 91,478.54. El jueves y el viernes trajeron tres ganadoras y ninguna pérdida.
Cada operación que tomó el sistema.
| Fecha | Hora | Instrumento | Dir | Modelo | Setup | Grado | R | $ Sim | Resultado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 | 14:14 UTC | US30 | Short | US30 SHORT retracement failure | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - | |
| Oct 5 | 14:31 UTC | EURUSD | Short | EURUSD Short Sell on Retrace | B | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - | |
| Oct 6 | 15:55 UTC | NAS100 | Long | Claude Opus 4.7 | NAS100 LONG, Pullback Buy on Trend Continuation | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - |
| Oct 7 | 15:19 UTC | NAS100 | Short | NAS100 SHORT, VWAP Rejection / Failed Rally into Resistance | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - | |
| Oct 7 | 15:37 UTC | US500 | Short | US500 SHORT, Bearish Trend Continuation at Yesterday's Low Rejection | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - | |
| Oct 7 | 15:37 UTC | US30 | Short | US30 sell-the-bounce pullback fade | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - |
Las cifras en dólares se simulan sobre una cuenta de $100,000 al 2% de riesgo por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de la cuenta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Patrón de la semana
El patrón es la aprobación, no el instrumento ni la dirección.
Si lees en orden las seis aprobaciones perdedoras, cinco describen una operación que todavía no estaba lista. El corto del lunes en el Dow entró con su vela de rechazo todavía abierta. El largo del martes en el Nasdaq entró con el momentum empeorando y la recuperación de 31,345 sin confirmar. Los cortos del miércoles en el Nasdaq y el S&P se aprobaron cada uno menos de noventa segundos después de un rechazo, sin una nueva vela cerrada de por medio. El corto del miércoles en el Dow cumplió solo la versión mínima de su gatillo, en el borde inferior de su zona, y lo dijo.
Las tres ganadoras del jueves y el viernes muestran lo contrario. Cada una entró después de que una vela cerrada de 5 minutos imprimiera el gatillo que su plan pedía, y el corto del viernes en el euro esperó seis rechazos en ocho minutos para llegar ahí.
Este es el tercer reporte de pérdidas seguido que llega a esta misma observación. Tres semanas siguen siendo una muestra pequeña, pero las operaciones que esperaron la vela son las que siguen cobrando.
Decisiones destacadas
El grupo del miércoles es la decisión que revertiríamos en conjunto. Entre las 15:19 y las 15:37 UTC los books del Nasdaq, el S&P y el Dow se pusieron cortos, cada uno con su propia lectura de su propio tape, pero los tres leían la misma caída amplia del mercado, y el mismo rebote de sobreventa en 60 minutos sacó a los tres por -3R. Nada a nivel del desk notó que el tercer book de índices estaba por tomar la misma operación que los otros dos.
El corto del miércoles en el S&P cambió de opinión en setenta y nueve segundos. A las 15:35 UTC la evaluación lo rechazó porque el precio no había subido hasta la zona de 7,781-7,785 para formar un rechazo, y a las 15:37 la aprobación dijo que la vela de rechazo todavía no se había formado. La entrada llegó en 7,785, y la operación tocó el stop cuarenta y cinco minutos después sin moverse nunca a nuestro favor.
El corto del lunes en el euro es la decisión que repetiríamos. Cuatro evaluaciones lo rechazaron entre las 14:03 y las 14:09 UTC porque la ventana horaria de su plan no se había abierto y la última vela había cerrado por encima de 1.11940. Se aprobó solo cuando una vela completa tocó la zona con su mecha y cerró en 1.11927, por debajo del gatillo, y es la única pérdida de esta semana que volveríamos a tomar exactamente como se tomó.
Seis instrumentos, seis historias.
Una pérdida, el corto del lunes en 1.11942. Cumplió su gatillo por completo, nunca llegó a tres pips de ganancia y tocó el stop al final del día.
Todas las EURUSD esta semana →Sin pérdidas esta semana. Los dos cortos en Cable alcanzaron sus objetivos, y fue el mejor book de la ventana.
Todas las GBPUSD esta semana →Dos pérdidas: un corto del lunes aprobado antes de que cerrara su vela de rechazo y un corto del miércoles ejecutado veintitrés segundos después de que se escribiera su plan.
Todas las US30 esta semana →Dos pérdidas: un largo del martes en máximos históricos y un corto del miércoles contra un rebote, aprobado ochenta y tres segundos después de un rechazo.
Todas las NAS100 esta semana →Sin operaciones esta semana. El book del yen no produjo un setup que calificara.
Todas las USDJPY esta semana →Una pérdida, el corto del miércoles en 7,785, aprobado setenta y nueve segundos después de un rechazo. Nunca se movió un punto a nuestro favor y tocó el stop en 7,797.1.
Todas las US500 esta semana →Sin operaciones esta semana. USDCAD sigue siendo el book más nuevo y todavía no ha producido un setup que califique.
Todas las USDCAD esta semana →Pérdida de la semana: US30 en corto · -1R
Pérdidas de las que vale la pena aprender
EURUSD en corto, lunes, -1R, grado B
La pérdida de mayor grado de la semana, y la más limpia.
Lo que estuvo bien
Casi todo. El plan pedía un rechazo de 5 minutos cerrando por debajo de 1.11940 después de tocar la zona de 1.1195-1.1200, y solo después de las 10:10 AM ET. Cuatro evaluaciones la rechazaron mientras la ventana horaria estaba cerrada o la vela seguía por encima del nivel. A las 14:10 UTC llegó la aprobación con 72% de confianza: la vela de las 14:05 subió con su mecha hasta 1.11972 y cerró en 1.11927, el precio estaba por debajo de ambas EMAs de 5 minutos y del VWAP, y el dólar y los rendimientos subían.
Lo que estuvo mal
Solo el resultado. La posición se ejecutó en 1.11942 a las 14:31 UTC, llegó a 1.11915, menos de tres pips de margen, y se dio la vuelta. El stop estaba en 1.1224 y la operación cerró en 1.12257 a las 20:50 UTC, un poco más allá del nivel, y se contabiliza con el 1R para el que fue dimensionada.
Lo que haríamos igual
Todo. Este es el costo de operar una ventaja probabilística, y para eso está dimensionado el 2% de riesgo por operación.
US30 en corto, miércoles, -1R, grado C+
Lo que estuvo bien
La lectura. El Dow estaba por debajo de sus EMAs de 15 minutos y muy por debajo del VWAP, la amplitud de mercado estaba en -1,684, y la última vela completa de 5 minutos subió hasta 51,045.3 y cerró en 51,043.2, de nuevo por debajo de 51,045. Esa es la versión mínima de un gatillo de recuperación fallida.
Lo que estuvo mal
La aprobación llegó veintitrés segundos después de que se escribiera el plan y calificó la entrada como válida pero no perfecta. Señaló que el precio solo había tocado el borde inferior de la zona en lugar de rechazar cerca del nivel de 61.8% alrededor de 51,055, que el rebote de 5 minutos todavía tenía momentum positivo, y que la operación ameritaba menos agresividad. El desk dimensiona cada posición en 1R, así que esa nota no tenía a dónde ir. Además fue el tercer corto en índices en dieciocho minutos. La entrada llegó en 51,054.7, el mejor precio fue medio punto mejor, y el stop en 51,120 se activó diecinueve minutos después.
Lo que haríamos igual
La dirección. Un corto en el Dow con esa estructura es una operación razonable con un rechazo que se imprima donde el plan lo pedía.
En una cuenta de $100k con 2.0% de riesgo por operación.
Cada operación arriesga +$2,000 (1R). El comportamiento real de salidas escalonadas del sistema puede variar, ver descargo de responsabilidad.
| Escenario | R-múltiple | Ganancia en $100k |
|---|---|---|
| Drawdown de la ventanaReal | -6R | −$12,000 |
Los seis agentes combinados.
Desde el desk
Las seis pérdidas costaron 6.0R, o 12,000 dólares en la cuenta simulada de 100,000 dólares con 2% de riesgo. Cinco ganadoras del otro lado, tres de ellas después del miércoles, devolvieron la semana a -1.24R, unos 2,480 dólares abajo. La curva de capital de la propia semana tocó fondo 8.52% por debajo de su saldo inicial el miércoles.
El registro del año marca +38.35R en 257 operaciones con una tasa de acierto de 57.59%, desde el inicio del 12 de enero, sellado al cierre de septiembre. En una cuenta estática de 100,000 dólares con 2% de riesgo eso equivale a $176,703.28. Componiendo las mismas operaciones, donde cada posición se dimensiona sobre el saldo que realmente tenía, el resultado es $203,855.48. La diferencia entre ambas cifras, un poco más de 27,000 dólares, no es ventaja adicional. Es el mismo R acumulado mediante dimensionamiento de fracción fija. Los 12,000 dólares de operaciones perdedoras de esta semana son menos del 7% de la cifra estática, y la pérdida neta de 2,480 dólares es menos del 2%, porque nunca se permitió que una sola posición fuera mayor que 1R.
Una nota sobre el alcance. Octubre sigue abierto, así que esta semana todavía no está en la cifra del año. Las seis pérdidas ocurrieron entre el 5 y el 7 de octubre, y se suman a la cifra del año cuando cierre el mes.
Lo que estamos ajustando
Desde hace dos semanas escribimos que estamos evaluando hacer obligatorias en el paso de aprobación las condiciones de cierre de vela del plan de sesión, y la semana pasada agregamos exigir que una aprobación que llega pocos minutos después de un rechazo, sin una nueva vela cerrada de por medio, explique qué cambió. Esta semana sumó dos casos más del segundo tipo en los mismos veinte minutos, y tres pérdidas cuyas aprobaciones decían que el gatillo estaba incompleto. El argumento para ambos cambios es más fuerte que hace una semana.
La pregunta nueva es la exposición correlacionada entre los books de índices. Los planes del Nasdaq, el S&P y el Dow se escriben por separado y cada uno lee su propio tape, pero el miércoles tomaron el mismo corto en dieciocho minutos y lo perdieron juntos. Un control que detecte cuando un tercer book de índices está por entrar en la misma dirección minutos después de los otros dos debe ir antes de la entrada, no después de los stops. Ninguno de estos cambios se implementa por una sola semana, pero los tres ya tienen evidencia que los respalda.
Qué significan los números en realidad
Seis pérdidas en once operaciones, tres de ellas en dieciocho minutos, se sienten como un sistema que dejó de funcionar. La aritmética dice que es una semana normal con un tramo central feo.
En 257 operaciones desde el inicio del 12 de enero, el sistema ha ganado el 57.59% de las veces y acumula +38.35R. Con esa tasa de acierto alrededor del 42% de las operaciones pierden, así que la probabilidad de que tres operaciones concretas seguidas pierdan es un poco menos del 8%. A lo largo de unos cientos de operaciones al año, una racha de tres pérdidas es algo que hay que esperar muchas veces, y la racha más larga de esta semana fue exactamente de tres. La misma aritmética también explica por qué el miércoles merece atención extra: tres cortos correlacionados en índices se comportan menos como tres eventos independientes y más como uno solo más grande, y las pérdidas correlacionadas llegan juntas con mucha más frecuencia que las independientes.
Van Tharp construyó el R-múltiple sobre la idea de que un sistema de trading es una distribución de resultados medidos en unidades de riesgo, no una tasa de acierto. La ganadora promedio en el panel de esta ventana es de 0.95R, tomada de las cinco ganadoras de la semana en sus primeros objetivos. Con una perdedora de 1R, una ganadora promedio de 0.95R necesita una tasa de acierto un poco por encima de la mitad para quedar en equilibrio. Por eso el registro de 57.59% importa más que el 45.5% de esta semana, y por eso que cada pérdida se mantenga en exactamente 1R importa tanto como cualquier ganadora individual.
Las entrevistas de Market Wizards de Jack Schwager llegan al mismo punto desde el otro lado. Los traders que perduran no son los que evitan las rachas perdedoras. Son aquellos cuyas rachas perdedoras se mantienen uniformes y acotadas. Seis pérdidas de 1R cada una, y un drawdown de pico a valle de 8.52% en la cuenta simulada, es ese tipo de racha, aunque sea más profunda que la de las últimas dos semanas.
Una advertencia sobre el tamaño de la muestra. Una sola semana son once operaciones, y la cifra de drawdown del panel sale solo de la curva de capital de esta ventana. El registro de 257 operaciones y la tasa de acierto de 57.59% son las cifras con peso detrás. Esta semana es una porción de ese registro.
Un Vistazo
Preguntas sobre el drawdown
Seis pérdidas en tres días. ¿Algo se rompió?
No. Los setups, el modelo de riesgo y el dimensionamiento fueron los mismos que la semana anterior, y cada pérdida fue exactamente de 1R, el tamaño diseñado. Lo que las pérdidas comparten es el momento de entrada: cinco de las seis se aprobaron con la propia aprobación señalando la entrada como temprana o marginal. El jueves y el viernes, cuando las entradas esperaron velas cerradas, hubo tres ganadoras y ninguna pérdida.
¿Por qué había tres cortos en índices abiertos al mismo tiempo el miércoles?
Cada book de índices escribe su propio plan y lee su propio tape, y entre las 15:19 y las 15:37 UTC del miércoles los tres tapes se leían bajistas, con la amplitud de mercado en -1,684 y las minutas del FOMC por delante. Eso lo convirtió en una sola visión de mercado expresada tres veces. El mismo rebote de sobreventa detuvo a los tres, y la exposición correlacionada entre los books de índices es una de las cosas que estamos revisando ahora.
El corto en el euro hizo todo bien. ¿Por qué aparece en un reporte de pérdidas?
Porque este reporte cubre todas las pérdidas, no solo las evitables. El corto en el euro cumplió su gatillo por completo, tenía una lectura macro fuerte detrás y aun así tocó el stop. Así se ve un costo de operar de 1R, y mostrarlo junto a las entradas tempranas es justamente el punto: una pérdida limpia y una pérdida evitable cuestan el mismo 1R, pero solo una de ellas nos dice que cambiemos algo.
¿Por qué este reporte dice menos 6R cuando el resumen semanal dice -1.24R?
Miden cosas distintas. Este reporte cubre solo las operaciones perdedoras, así que suma 6.0R en seis pérdidas. El resumen cubre las once operaciones de la ventana y compensa esas pérdidas con cinco ganadoras. Ninguna de las dos cifras es una versión ajustada de la otra.
¿Por qué esta semana no está en la cifra del año?
Porque octubre sigue abierto. El registro del año se sella al final de cada mes completo, así que marca +38.35R en 257 operaciones hasta el cierre de septiembre. Las operaciones de esta semana se suman a esa cifra cuando cierre octubre. Lo publicamos así para que una cifra impresa en un mes siga significando lo mismo más adelante en el año.
Opera con el sistema que publica sus drawdowns.
Los suscriptores reciben cada señal, ganadoras y perdedoras por igual, tres minutos antes de la entrada, con el razonamiento completo.
Las cifras en dólares son simuladas sobre una cuenta de $100,000 con 2% de riesgo por operación. Las trayectorias de drawdown mostradas reflejan una muestra pequeña de la ventana y no son proyecciones del rendimiento futuro. El rendimiento pasado, incluidas las pérdidas, no garantiza resultados futuros. El P&L real de cada suscriptor varía según el tamaño de la cuenta y la ejecución. Contexto YTD: +38.35R YTD en 257 operaciones, ver la franja de estadísticas.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros
Las operaciones de este artículo las toman los agentes de SkyAnalyst en cuentas demo en vivo en un bróker regulado, en un entorno de mercado en vivo, de modo que la cuenta demo refleja cada transacción de SkyAnalyst. La app registra cada operación y la confirma contra el feed de precios en vivo del bróker; el capital es simulado y no hay capital real en riesgo. La cuenta demo está vinculada a MyFxbook, que publica sus resultados de forma pública. Publicamos estos resultados para estudiar cómo operan y razonan los agentes, con fines educativos y de análisis de trading, no como una recomendación. Opera bajo tu propia responsabilidad.
Del diario de SkyAnalyst
Abajo 4.26R el miércoles, luego tres ganadoras que esperaron la vela
Once operaciones, -1.24R. Tres cortos en índices del miércoles se detuvieron juntos. Desde el jueves el desk solo entró con velas de gatillo cerradas y ganó tres seguidas.
Compra el retroceso, no el dato: el largo de SkyAnalyst en el Dow tras Michigan
Seis minutos después del dato de las 10:00 ET, el plan no quiso comprar fortaleza y pidió un retroceso del 50-61.8% del impulso NY de 149.5 puntos del Dow. El broker tomó +0.90R (TP1); el movimiento llegó a +2.18R (TP3).
Dirección correcta, precio equivocado: el corto en Cable que SkyAnalyst se negó a perseguir
Dos lecturas con 88 y 85 por ciento dijeron que no: el precio ya había salido de la zona de venta 1.32130-1.32155. El corto se llenó de vuelta dentro de ella en 1.32134, y TP1 se marcó durante la noche por +1.02R (TP1).