16-22 Mar, 2026: Siete Pérdidas, Siete R Devueltas al Mercado
Siete pérdidas, -7.0R devueltas entre cuatro instrumentos, racha perdedora más larga de 4. El valle más profundo en el registro publicado. El resumen cuenta el libro de contabilidad canónico de 12 operaciones
Reexpresado: Oro (XAUUSD) fue parte de la cobertura de SkyAnalyst desde su inicio (12 ene, 2026) a través de mayo 2026. Desde entonces hemos reducido la cobertura a seis instrumentos — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, US30, NAS100, US500 — y estos números se han reexpresado para el conjunto actual. Se conserva la fecha de publicación original; las cifras acumuladas se han recalculado.
Antes de la operación, conoce el sistema.
SkyAnalyst no es un Agente IA de Trading. Son cuatro agentes especialistas — cada uno con su propio pipeline de datos, cada uno manteniendo estado entre evaluaciones, y cada uno requerido para estar de acuerdo antes de que se dimensione una posición. No conversan en prosa. Escriben mensajes estructurados a un objeto de estado compartido que cada uno lee en cada ciclo de evaluación.
Siete pérdidas. Cuatro seguidas desde la apertura del martes hasta la primera hora del miércoles, las cuatro imprimiendo stops de -1R en setups con confluencia despejada entre el complejo de índices estadounidenses y USDJPY. Neto para la ventana de conteo de pérdidas: -7.0R, equivalente a -$14,000 de máxima caída simulada en la línea de base de $100,000 / 2 por ciento de riesgo. Capital mínimo de $95,167.32 al cierre del viernes, -7.60 por ciento desde el pico. La racha perdedora más larga: 4 operaciones, la más profunda en el registro publicado. Cada pérdida un stop limpio de -1R, sin deslizamiento, sin excursiones dignas de bandera. A través del 23 Mar, 2026, el libro de contabilidad acumulado lee +4.63R YTD entre 48 operaciones desde el inicio del 12 ene. La cuenta simulada de $100,000 a 2 por ciento de riesgo por operación se encuentra en $109,259.29 en la línea estática y $108,455.73 en la línea compuesta. El total corriente ha absorbido esta ventana y se mantuvo bien por encima del saldo inicial incluso en el valle. Esto no es el resumen. El resumen cubre las 12 operaciones canónicas dentro de las mismas cinco sesiones y ejecuta un marcador diferente en el lado ganador. El reporte de máxima caída existe para hacer legible el lado de pérdidas en sus propios términos: cada una de las siete pérdidas, por qué cada una despejó umbral en la entrada, qué falló en el mercado después de la entrada, y las estadísticas de ventana rodante que enmarcan una semana de -7R en un sistema de ganador promedio de 0.92R. El marco para todo lo que sigue: la máxima caída es el costo que la asimetría paga. Esta semana, el costo se imprimió más profundo que cualquier ventana desde el inicio.
Acto 1: El agrupamiento de índices del martes abre los libros
El martes 17 Mar abrió la columna de pérdidas con tres entradas de índices correlacionadas dentro de 26 minutos. US500 long a las 14:10 UTC en una compra de pullback hacia soporte de ruptura previa, grado C+. NAS100 long a las 14:31 UTC en la lectura de confluencia correlacionada del lado largo, grado C+. US30 long a las 14:36 UTC, la tercera pata del complejo de índices, grado C+ nuevamente. Los tres setups despejaron confluencia en aislamiento; los tres pararon en -1R dentro de la misma ventana de sesión. Tres operaciones, tres stops, menos 3R, en una sola tarde del martes.
El Agente Cross-Asset no cerró el agrupamiento porque la lógica actual verifica correlación por instrumento en el momento de la evaluación, no por tiempo intra-ventana entre el complejo de índices. La matemática de confluencia por instrumento leyó los tres setups como tres posiciones independientes. El mercado los leyó como una operación con triple dimensionamiento.
Acto 2: El miércoles extiende la racha a cuatro
El miércoles 18 Mar abrió con un retest de pullback long de USDJPY y mantenimiento a las 14:15 UTC, grado C+. El retest se mantuvo durante nueve minutos antes de que la demanda del dólar se desvaneciera hacia la sesión de Nueva York y el stop se imprimiera en -1R. Esa fue la cuarta pérdida consecutiva, la racha perdedora más larga en el registro publicado. Capital mínimo el miércoles por la tarde: $95,000.00, una máxima caída de -7.77 por ciento desde el cierre del lunes.
El Agente de Riesgo no se activó un override consciente de racha porque no hay override consciente de racha en la arquitectura. El dimensionamiento se mantuvo fijo en 2 por ciento. El umbral de confluencia se mantuvo en el piso accionable. El sistema continuó evaluando el siguiente setup de la misma manera que lo habría hecho el lunes.
Acto 3: Jueves y viernes cierran la devolución
El jueves 19 Mar ejecutó la única pérdida de grado B de la semana: NAS100 short a las 14:50 UTC en una lectura de ruptura limpia. El Agente de Tendencia calificó la estructura, el Agente Macro no activó una puerta de régimen, el Agente Cross-Asset confirmó la divergencia contra US500. El índice reclamó la ruptura en una barra de mayor volumen que la barra de rechazo que disparó la entrada, y el stop se imprimió en -1R. La pérdida más limpia de la ventana: cada paso del marco se ejecutó según lo diseñado, el mercado simplemente no estuvo de acuerdo.
El viernes 20 Mar cerró la devolución con dos stops más. US30 short a las 15:13 UTC en una lectura de fracaso de pullback hacia resistencia, grado C+. EURUSD short a las 15:28 UTC en una retracción hacia resistencia, grado C+. El Agente de Riesgo permitió ambas. Capital final al cierre del viernes: $95,167.32, una máxima caída de -7.60 por ciento desde el pico establecido el lunes anterior.
Cada operación que tomó el sistema.
| Fecha | Hora | Instrumento | Dir | Modelo | Setup | Grado | R | $ Sim | Resultado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mar | 14:10 UTC | US500 | Long | GPT-5.4 | US500 LONG — Compra de pullback hacia soporte de ruptura previa | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - |
| 17 Mar | 14:31 UTC | NAS100 | Long | GPT-5.4 | NAS100 LONG | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - |
| 17 Mar | 14:36 UTC | US30 | Long | GPT-5.4 | US30 LONG | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - |
| 18 Mar | 14:15 UTC | USDJPY | Long | GPT-5.4 | USDJPY pullback long retest-and-hold | C+ | -0.25R(SL) | -$500(SL) | Stop ejecutado | - |
| 19 Mar | 14:50 UTC | NAS100 | Short | GPT-5.4 | NAS100 SHORT | B | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - |
| 20 Mar | 15:13 UTC | US30 | Short | GPT-5.4 | US30 SHORT (fracaso de pullback hacia resistencia) | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - |
| 20 Mar | 15:28 UTC | EURUSD | Short | GPT-5.4 | EURUSD SHORT retracción hacia resistencia | C+ | -1.0R(SL) | -$2,000(SL) | Stop ejecutado | - |
Las cifras en dólares se simulan sobre una cuenta de $100,000 al 2% de riesgo por operación. El P&L real del suscriptor varía con el tamaño de la cuenta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Patrón de la semana
Las siete pérdidas esta semana comparten una comunalidad estructural más limpia que la mayoría de ventanas de pérdidas: cinco de las siete fueron apuestas direccionales en el complejo de riesgo estadounidense, y cuatro de esas aterrizaron en ventanas donde la familia de índices se movió como un único instrumento. El agrupamiento del martes es el caso de texto. El short de US30 del viernes se une a la misma familia en una sesión diferente.
Cuál es el patrón
Seis setups C+, uno de grado B (NAS100 short del jueves). Cada pérdida despejó confluencia en aislamiento. El Agente Macro no activó una puerta de régimen en ninguna de las siete. El Agente Cross-Asset confirmó mercado correlacionado en las entradas de índices. El patrón no es lecturas malas en la capa de operación individual; el patrón es aritmética de correlación en la capa de cartera. Tres longs de índices correlacionados dimensionados independientemente se comportaron como una operación con triple dimensionamiento una vez que el mercado se movió en unísono.
Por qué éstas fallaron
Un setup C+ tiene una probabilidad de stop alrededor de 60 a 65 por ciento por construcción; esa es la banda para la que el sistema dimensiona. Siete pérdidas en doce operaciones canónicas se encuentran dentro de la envolvente de varianza en el horizonte rodante de 100 operaciones. El problema más profundo es la matemática de agrupamiento: los tres stops correlacionados del martes hicieron el daño estructural a la curva de capital. Las lecturas por instrumento fueron defendibles. La exposición combinada no lo fue.
Lo que seguimos haciendo
Mismo catálogo de setups, mismas puntuaciones de confluencia, misma puerta macro la próxima semana. La arquitectura está construida para absorber varianza de tasa de acierto del 35 a 40 por ciento sobre la ventana rodante de 100 operaciones. Eliminar la banda C+ en función de una única muestra saltaría los R-múltiples multi-R que llevan expectativa en el lado ganador. El elemento estructural, el límite de correlación entre el complejo de índices, se delimita en el lado de ingeniería, no se oculta cambiando las reglas de entrada.
Decisiones destacadas
El Agente de Riesgo permitió tres entradas de índices correlacionadas dentro de 26 minutos el martes por la tarde. Cada setup despejó confluencia en aislamiento, que es la regla que el Agente de Riesgo ejecuta hoy. El límite de correlación de cartera en el complejo de índices, que habría dimensionado hacia abajo las entradas segunda y tercera o las habría rechazado, es el elemento estructural más claro que este reporte registra.
El short de NAS100 del jueves tomó un stop completo en grado B. Cada paso del marco se ejecutó según lo diseñado. El mercado no estuvo de acuerdo. La decisión de publicar esa pérdida en la columna de pérdida más limpia en lugar de la columna de pérdida evitable es la línea editorial que el reporte de máxima caída mantiene. Un stop de grado B en -1R es el costo de ejecutar un sistema cuya ventaja se desarrolla en cientos de operaciones.
Las dos entradas de fracaso de pullback del viernes fueron hacia resistencia en US30 y EURUSD dentro de quince minutos. Ambas dentro de las reglas. Ambas se pararon. La decisión que el escritorio tomó al cierre del viernes fue no cambiar el catálogo de entrada en una muestra de dos. El sesgo de actualidad en el valle es la forma más confiable de convertir una máxima caída normal en una pérdida permanente; la literatura es unambigua en ese punto.
Claude vs GPT: quién lideró la semana.
SkyAnalyst opera múltiples modelos foundation en paralelo a lo largo de su sistema de cuatro agentes. Cuando dos modelos operan el mismo instrumento en la misma semana, los resultados son directamente comparables. Esta es esa comparación.
- USDJPY-0.3R · 1 operación
- US500-1.0R · 1 operación
- EURUSD-1.0R · 1 operación
- NAS100-2.0R · 2 operaciónes
- US30-2.0R · 2 operaciónes
Mismas señales, mismo marco de riesgo, distinto modelo foundation.
Seis instrumentos, seis historias.
EURUSD: una pérdida (viernes 20 Mar short a 15:28 UTC). Retracción hacia resistencia, C+. El cierre europeo levantó el par a través del stop en doce minutos.
Todas las EURUSD esta semana →GBPUSD: sin operaciones esta semana. El par se encontró fuera de nuestros criterios de setup para la ventana completa; ni el Agente de Tendencia ni el Agente Cross-Asset activaron una lectura de confluencia digna de dimensionamiento.
Todas las GBPUSD esta semana →US30: dos pérdidas (martes 17 Mar long a 14:36 UTC en el agrupamiento de índices; viernes 20 Mar short a 15:13 UTC en una lectura de fracaso de pullback). Ambas C+. El índice operó en sincronización con NAS100 y US500 en ambas sesiones, compoundiendo el costo de correlación.
Todas las US30 esta semana →NAS100: dos pérdidas (martes 17 Mar long a 14:31 UTC en el agrupamiento; jueves 19 Mar short a 14:50 UTC). El short del jueves fue la única pérdida de grado B de la semana, la lectura más limpia de las siete.
Todas las NAS100 esta semana →USDJPY: una pérdida (miércoles 18 Mar long a 14:15 UTC). Pullback retest-and-hold, C+. El retest se mantuvo durante nueve minutos antes de que la demanda del dólar se desvaneciera hacia la sesión de Nueva York y rodara la entrada a través del stop.
Todas las USDJPY esta semana →US500: una pérdida (martes 17 Mar long a 14:10 UTC). Compra de pullback hacia soporte de ruptura previa, C+. Primera pata del agrupamiento del martes, la entrada que estableció el tono para la sesión.
Todas las US500 esta semana →Pérdida de la semana: US30 Short · -1R
Pérdidas de las que aprender
Pérdida 1: Agrupamiento de Índices del Martes (US500 / NAS100 / US30 Longs 17 Mar 14:10-14:36 UTC)
Lo que el sistema vio: compra de pullback en US500 hacia soporte de ruptura previa a las 14:10 UTC; long de NAS100 en la confluencia correlacionada del lado largo 21 minutos después a las 14:31; long de US30 cinco minutos después a las 14:36. Sesgo macro largo entre el complejo, Cross-Asset confirmó fortaleza correlacionada en lugar de rechazarla, los tres setups aterrizaron en la banda accionable en grado C+.
Lo que salió mal: el soporte de ruptura previa no se defendió. La estructura se movió dentro de la hora y detuvo las tres en -1R. El Agente Cross-Asset no cerró el agrupamiento porque la lógica actual verifica correlación por instrumento en el momento de la evaluación, no por tiempo intra-ventana entre el complejo de índices.
Lección: las lecturas por instrumento fueron limpias. La brecha de correlación es el elemento estructural que este reporte registra. La solución es un límite de correlación de cartera en la capa del Agente de Riesgo, no un cambio a la matemática de confluencia por operación. El próximo lanzamiento delimita el límite.
Pérdida 2: NAS100 Short 19 Mar 14:50 UTC (Grado B)
Lo que el sistema vio: una lectura de ruptura limpia después de que el índice perdiera soporte intradiario en una barra de rechazo a la resistencia de sesión previa. Sesgo macro corto en un mercado de sesión firme, Cross-Asset confirmó la divergencia contra US500. El único setup de grado B en el lado de pérdidas esta semana.
Lo que salió mal: el índice reclamó la ruptura en una barra de mayor volumen que la barra de rechazo que disparó la entrada. El stop se imprimió en -1R en un relleno de SL limpio.
Lección: una B-grado tiene una probabilidad de stop más baja que una C+, y esta se detuvo de todas formas. La banda de mayor convicción todavía se encuentra dentro de la envolvente de varianza en tamaño de muestra siete. Esta es la ilustración más limpia de la distribución de R-múltiples esta semana, la operación que prueba que la ventaja es honesta.
En una cuenta de $100k con 2.0% de riesgo por operación.
Cada operación arriesga +$2,000 (1R). El comportamiento real de salidas escalonadas del sistema puede variar, ver descargo de responsabilidad.
| Escenario | R-múltiple | Ganancia en $100k |
|---|---|---|
| Máxima caída de ventanaReal | -6.25R | −$12,500 |
Los seis agentes combinados.
Desde el escritorio
A través del 23 Mar, 2026, el libro de contabilidad acumulado lee +4.63R YTD entre 48 operaciones desde el inicio del 12 ene. La cuenta simulada de $100,000 a 2 por ciento de riesgo por operación se encuentra en $109,259.29 en la línea estática y $108,455.73 en la línea compuesta. El diferencial entre las dos cifras, aproximadamente $800, es el costo geométrico de componer riesgo de 2 por ciento a través de una serie de R-múltiples de signo mixto; en una semana ganadora el camino compuesto funciona más caliente que el estático, en una semana perdedora funciona más frío, y sobre un registro lo suficientemente largo los dos convergen dentro del dimensionamiento disciplinado. La devolución de esta semana fue aproximadamente $7,800 contra el pico anterior y aproximadamente $14,000 contra un conteo de 7R sin apalancamiento, ambas cifras resueltas en el mismo registro que lleva +4.63R YTD.
La lectura honesta: el sistema tomó cada setup que despejó umbral, devolvió -7R en siete operaciones, e imprimió el valle semanal más profundo en el registro publicado en -7.77 por ciento. El resumen cuenta la ventana canónica completa de 12 operaciones en las mismas cinco sesiones; el reporte de máxima caída cuenta solo el libro de contabilidad del lado de pérdidas.
¿El sistema necesita un override consciente de racha después de la racha de cuatro operaciones desde la apertura del martes hasta la primera hora del miércoles? No. La arquitectura está construida para absorber varianza de tasa de acierto del 35 a 40 por ciento sobre el horizonte rodante de 100 operaciones, y una pausa consciente de racha en el valle saltaría más ganadores que perdedores a través del historial. La solución estructural es el límite de correlación de cartera, delimitado en la capa del Agente de Riesgo y lanzándose en el próximo lanzamiento. La arquitectura absorbió la máxima caída más profunda en el registro publicado sin intervención, por diseño.
Lo que estamos sintonizando
El elemento estructural que este reporte registra es el límite de correlación de cartera entre el complejo de índices estadounidenses. El agrupamiento del martes de tres stops correlacionados hizo el daño estructural más profundo a la curva de capital, y el short de US30 del viernes se une a la misma familia en una sesión diferente. La solución se delimita en la capa del Agente de Riesgo: una verificación que señala lecturas de confluencia concurrentes en US30, NAS100, y US500 dentro de una banda de tiempo intra-ventana definida y rechaza las entradas segunda y tercera o las dimensiona hacia abajo para preservar el presupuesto de riesgo por operación. El próximo lanzamiento envía la puerta.
No cambiamos el catálogo de entrada en la fuerza de los dos stops de fracaso de pullback del viernes. Dos stops correlacionados dentro de quince minutos están dentro de la varianza esperada de un sistema dirigido a ganadores promedio de 0.92R en una tasa de acierto rodante de 54 por ciento. Ajustar las reglas de entrada en una muestra de dos convertiría una semana de pérdida normal en un cambio de metodología impulsado por sesgo de actualidad. El marco mantiene. La capa de cartera obtiene una nueva verificación. Ese es el límite entre iteración disciplinada y sobreajuste reactivo, y lo mantenemos.
Qué significan los números en realidad
La pregunta más útil en una semana de -7R: ¿con qué frecuencia produce un sistema con una tasa de acierto rodante de 54 por ciento y un ganador promedio de 0.92R una racha perdedora de 4 operaciones y una ventana de -7R? Trata cada operación como una prueba de Bernoulli independiente con la probabilidad de pérdida empírica que el registro de operación lleva a través del 23 Mar. La probabilidad de una racha perdedora de 4 operaciones en cualquier ventana de 12 operaciones es aproximadamente 12 a 15 por ciento, aproximadamente una ventana en ocho a este ritmo. La probabilidad de siete pérdidas en doce operaciones es más baja, en el cuerpo de la distribución pero en el lado desfavorable de la mediana. El trabajo de Van Tharp en Trade Your Way to Financial Freedom es la referencia estándar en la matemática de distribución de R-múltiples; el marco predice ventanas de esta profundidad varias veces en cualquier muestra de 100 operaciones puramente como función de varianza, no como evidencia de que la ventaja ha cambiado.
Las entrevistas de Schwager en la serie Market Wizards hacen el mismo punto desde el asiento del operador. Todo sistema con expectativa positiva publica semanas perdedoras, meses perdedores, y ocasionalmente trimestres perdedores. La disciplina que separa a un fondo que sobrevive la máxima caída de uno que no lo hace es si el operador cambia las reglas en el valle o las mantiene a través de la recuperación. La máxima caída intra-semana de 7.77 por ciento impresa en este reporte se encuentra dentro de la primera desviación estándar de varianza esperada para un sistema de ganador promedio de 0.92R; máximas caídas de 5 a 10 por ciento son rutinarias en el horizonte rodante. Un reporte de máxima caída es una rebanada de un registro mucho más largo, y el tamaño de muestra en cualquier ventana individual es demasiado pequeño para actualizar el prior en la ventaja.
La matemática de racha perdedora más larga extiende la misma lógica. Un tratamiento binomial estándar en el horizonte rodante de 100 operaciones predice rachas perdedoras esperadas más largas de 5 a 8 operaciones para un sistema en esta banda de tasa de acierto, con el peor caso estirándose a 9 o 10 en cualquier muestra de 100 operaciones. La racha de 4 operaciones de esta semana está por debajo de la mediana de ventana rodante, incómoda a resolución de semana y poco notable a resolución de 100 operaciones. El compromiso del editor es poner la máxima caída en el registro junto al año-a-la-fecha, no enterrarlo dentro de un resumen trimestral. A través del 23 Mar, la línea YTD lee +4.63R entre 48 operaciones a 54.17 por ciento. La semana por la que acabamos de caminar está dentro de la envolvente esperada para ese registro.
Un Vistazo
Preguntas de máxima caída
¿Cuál es la probabilidad de una racha perdedora de 4 operaciones en un sistema en esta banda de tasa de acierto?
En la tasa de acierto rodante de 54 por ciento que el libro de contabilidad YTD lleva, la probabilidad de una racha de 4 operaciones en cualquier ventana de 12 operaciones es aproximadamente 12 a 15 por ciento, aproximadamente una ventana en ocho a este ritmo. Dentro del cuerpo de la distribución, no un evento de cola.
¿Por qué publicar un reporte de máxima caída en una ventana de -7R en lugar de esperar una recuperación?
Porque cada fondo de trading legítimo publica sus máximas caídas junto a sus ganadores, y el compromiso del editor es poner ambos números en el registro al mismo tiempo. Un reporte de máxima caída en una semana plana sería ruido; un reporte de máxima caída en el valle semanal más profundo en el registro es el ritmo funcionando según lo diseñado.
¿Qué significa una máxima caída intra-semana de 7.77 por ciento para el desempeño adelante?
Se encuentra dentro de la primera desviación estándar de varianza esperada para un sistema de ganador promedio de 0.92R en una tasa de acierto rodante de 54 por ciento. Máximas caídas de 5 a 10 por ciento son rutinarias en el horizonte rodante. Se convierten en señal cuando exceden el percentil 95 de la envolvente de varianza, que esta ventana no lo hace.
¿Por qué el sistema no hizo una pausa después del agrupamiento del martes o la cuarta pérdida del miércoles?
El dimensionamiento se fija por operación por diseño, y la arquitectura no lleva un override consciente de racha. Una pausa después del tercer stop del martes habría saltado las evaluaciones del jueves y viernes independientemente de la calidad de su setup. A través del historial de 100 operaciones rodante, un override consciente de racha salta más ganadores que perdedores. La solución estructural que aborda el patrón de esta semana es el límite de correlación de cartera en el complejo de índices, no una pausa de racha.
Operar con el sistema que publica sus máximas caídas.
Los suscriptores reciben cada señal — ganadores y perdedores — tres minutos antes de entrada, con razonamiento completo.
Las cifras en dólares se simulan en una cuenta de $100,000 a 2% de riesgo por operación. Las trayectorias de máxima caída mostradas reflejan un tamaño de muestra de ventana pequeño y no son proyecciones del desempeño adelante. El desempeño pasado — incluyendo pérdidas — no es una garantía de resultados futuros. El P&L de suscriptor real varía con el tamaño de cuenta y la ejecución. Contexto YTD: +4.79R YTD entre 48 operaciones, ver tira de estadísticas.
Del diario de SkyAnalyst
EURUSD: una compra en retroceso limpia que llegó a TP3 en 85 minutos
Un retroceso hacia el cúmulo de VWAP y soporte, una macro inclinándose en la misma dirección, y un stop de poco más de ocho pips. La lectura se llenó en 1.15919 y corrió limpia hasta TP3 para +2.45R (TP3) de potencial completo en 85 minutos.
Jun 8-14, 2026: dos stops, y el long paciente que volvió a casa
Tres operaciones. Dos stops rápidos en menos de seis minutos cada uno, y un GBPUSD long que dejamos abierto la semana pasada. Cerró +0.83R (TP1), recortando la semana a menos 1.16R contra una línea YTD de +20.43R.
GBPUSD: el paciente pullback de VWAP que tomó dos sesiones
Cable nos sacó con stop antes esa misma semana. La siguiente lectura, un long de pullback de VWAP y EMA, necesitó 54 horas para madurar, nunca operó en nuestra contra, y cerró TP2 a +1.28R de potencial completo.